Сравнение EPLCX с MYIIX
EPLCX (MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund) and MYIIX (MainStay WMC International Research Equity Fund) are both mutual funds - EPLCX is a Large Cap Value Equities fund managed by New York Life, while MYIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by New York Life. Over the past 10 years, EPLCX returned 11.09%/yr vs 7.63%/yr for MYIIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPLCX charges 0.73%/yr vs 0.86%/yr for MYIIX.
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и MYIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPLCX показывает доходность 13.83%, а MYIIX немного выше – 14.09%. За последние 10 лет акции EPLCX превзошли акции MYIIX по среднегодовой доходности: 11.09% против 7.63% соответственно.
EPLCX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 11.09%
MYIIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 16.93%
- 1 год
- 36.93%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение доходности по годам EPLCX и MYIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 13.83% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
MYIIX MainStay WMC International Research Equity Fund | 14.09% | 39.10% | 7.56% | 13.56% | -15.94% | 10.65% | 1.75% | 17.15% | -23.31% | 23.20% |
Correlation
The correlation between EPLCX and MYIIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2008 г. | 0.65 |
The correlation between EPLCX and MYIIX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPLCX vs. MYIIX — Ранг доходности на риск
EPLCX
MYIIX
Сравнение EPLCX c MYIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay WMC International Research Equity Fund (MYIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPLCX | MYIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.51 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 3.24 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.35 | 12.62 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPLCX | MYIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.67 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.20 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и MYIIX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки MYIIX в -62.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и MYIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPLCX | MYIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -62.79% | +26.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -11.17% | +4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | -13.81% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -30.71% | +14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -44.88% | +9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -17.19% | +13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.86% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и MYIIX
Текущая волатильность для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) составляет 2.99%, в то время как у MainStay WMC International Research Equity Fund (MYIIX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPLCX | MYIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 4.33% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 11.07% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.91% | 13.37% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 15.17% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.04% | -0.37% |
Сравнение комиссий EPLCX и MYIIX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MYIIX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и MYIIX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности MYIIX в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.46% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
MYIIX MainStay WMC International Research Equity Fund | 2.56% | 2.92% | 1.88% | 2.05% | 1.98% | 2.74% | 2.13% | 10.18% | 6.35% | 1.76% | 3.16% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
EPLCX and MYIIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYIIX has higher volatility (4.33%) compared to EPLCX (2.99%). In terms of maximum drawdown, EPLCX dropped -35.85% vs MYIIX's -62.79%.
MYIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPLCX и MYIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор