Сравнение MYIIX с MSXAX
MYIIX (MainStay WMC International Research Equity Fund) and MSXAX (NYLI S&P 500 Index Class A) are both mutual funds - MYIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by New York Life, while MSXAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MYIIX returned 7.63%/yr vs 15.09%/yr for MSXAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYIIX charges 0.86%/yr vs 0.52%/yr for MSXAX.
Доходность
Сравнение доходности MYIIX и MSXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYIIX показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у MSXAX с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции MYIIX уступали акциям MSXAX по среднегодовой доходности: 7.63% против 15.09% соответственно.
MYIIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 16.93%
- 1 год
- 36.93%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 7.63%
MSXAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам MYIIX и MSXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYIIX MainStay WMC International Research Equity Fund | 14.09% | 39.10% | 7.56% | 13.56% | -15.94% | 10.65% | 1.75% | 17.15% | -23.31% | 23.20% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 11.46% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
Correlation
The correlation between MYIIX and MSXAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г. | 0.69 |
The correlation between MYIIX and MSXAX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYIIX vs. MSXAX — Ранг доходности на риск
MYIIX
MSXAX
Сравнение MYIIX c MSXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC International Research Equity Fund (MYIIX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYIIX | MSXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.45 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.27 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 15.18 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYIIX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.47 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.82 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.56 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок MYIIX и MSXAX
Максимальная просадка MYIIX за все время составила -62.79%, что больше максимальной просадки MSXAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYIIX и MSXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYIIX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.79% | -55.48% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -8.97% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.81% | -18.78% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -24.78% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | -33.79% | -11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -7.17% | -10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.92% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYIIX и MSXAX
MainStay WMC International Research Equity Fund (MYIIX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что MYIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYIIX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 2.83% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 8.99% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 11.87% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 16.91% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 18.07% | -2.03% |
Сравнение комиссий MYIIX и MSXAX
MYIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MSXAX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYIIX и MSXAX
Дивидендная доходность MYIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности MSXAX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 0.95% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
MYIIX MainStay WMC International Research Equity Fund | 2.56% | 2.92% | 1.88% | 2.05% | 1.98% | 2.74% | 2.13% | 10.18% | 6.35% | 1.76% | 3.16% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
MYIIX and MSXAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYIIX has higher volatility (4.33%) compared to MSXAX (2.83%). In terms of maximum drawdown, MYIIX dropped -62.79% vs MSXAX's -55.48%.
MYIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYIIX и MSXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор