PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPIN с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPIN с OSEA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EPIN (Harbor International Equity ETF) and OSEA (Harbor International Compounders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Harbor. Both are actively managed. Over the past year, EPIN returned 37.79% vs 4.69% for OSEA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EPIN charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for OSEA.

Доходность

Сравнение доходности EPIN и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Equity ETF (EPIN) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPIN показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью -1.16%.

EPIN

1 день
-0.21%
1 месяц
3.18%
С начала года
21.76%
6 месяцев
21.92%
1 год
37.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OSEA

1 день
0.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-1.16%
1 год
4.69%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPIN и OSEA

2026 (YTD)2025
EPIN
Harbor International Equity ETF		21.76%14.36%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-1.16%5.37%

Correlation

The correlation between EPIN and OSEA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.85

The correlation between EPIN and OSEA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPIN и OSEA

Секторы
EPIN
OSEA

Технологии

34.1%
22.7%

Промышленность

20.4%
20.5%

Финансовые услуги

17.7%
16.1%

Сырьевые материалы

7.3%
5.8%

Здравоохранение

6.6%
9.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
11.5%

Энергетика

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%
10.0%

Коммуникационные услуги

1.2%
6.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.5%

Технологии

EPIN
34.1%
OSEA
22.7%

Промышленность

EPIN
20.4%
OSEA
20.5%

Финансовые услуги

EPIN
17.7%
OSEA
16.1%

Сырьевые материалы

EPIN
7.3%
OSEA
5.8%

Здравоохранение

EPIN
6.6%
OSEA
9.8%

Потребительский циклический сектор

EPIN
6.1%
OSEA
11.5%

Энергетика

EPIN
4.2%
OSEA

-

Потребительский защитный сектор

EPIN
2.5%
OSEA
10.0%

Коммуникационные услуги

EPIN
1.2%
OSEA
6.5%

Недвижимость

EPIN

-

OSEA

-

Коммунальные услуги

EPIN

-

OSEA
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Equity ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с SPDWEPIN с FPXIEPIN с SCHFEPIN с BKIE
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMI

Доходность на риск

EPIN vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPIN c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPINOSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.30

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
0.53

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.06

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

0.43

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

1.47

+10.76

EPIN vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPIN на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPIN и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPIN и OSEA

Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и OSEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPINOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.64%

-18.14%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-11.08%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-4.90%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-3.82%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.21%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EPIN и OSEA

Harbor International Equity ETF (EPIN) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Harbor International Compounders ETF (OSEA) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что EPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPINOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

5.09%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

12.72%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

15.60%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

16.67%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

16.67%

+1.75%

Сравнение комиссий EPIN и OSEA

EPIN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии OSEA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPIN и OSEA

Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности OSEA в 1.26%

ПозицияTTM2025202420232022
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.65%0.79%0.00%0.00%0.00%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.26%1.24%0.51%0.65%0.11%

Часто задаваемые вопросы

EPIN and OSEA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPIN has higher volatility (8.48%) compared to OSEA (5.09%). In terms of maximum drawdown, EPIN dropped -11.64% vs OSEA's -18.14%.

On 1-year performance, EPIN leads with 37.79% vs 4.69% for OSEA. On fees, OSEA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, OSEA has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 37.79% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSEA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

OSEA has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.65% for EPIN.

Their fees differ too: 0.80% for EPIN and 0.55% for OSEA.

EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPIN и OSEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор