PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPIN с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPIN с KEMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPIN (Harbor International Equity ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EPIN is actively managed, while KEMX is passively managed. Over the past year, EPIN returned 34.90% vs 53.99% for KEMX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EPIN charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности EPIN и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Equity ETF (EPIN) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPIN показывает доходность 21.71%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 30.63%.

EPIN

1 день
-1.31%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
14.51%
С начала года
21.71%
1 год
34.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEMX

1 день
-2.10%
1 месяц
-7.36%
6 месяцев
22.54%
С начала года
30.63%
1 год
53.99%
3 года*
24.03%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPIN и KEMX

2026 (YTD)2025
EPIN
Harbor International Equity ETF		21.71%14.36%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		30.63%25.19%

Correlation

The correlation between EPIN and KEMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.84

The correlation between EPIN and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPIN и KEMX

Секторы
EPIN
KEMX

Технологии

34.1%
46.8%

Промышленность

20.4%
7.6%

Финансовые услуги

17.7%
18.7%

Сырьевые материалы

7.3%
7.6%

Здравоохранение

6.6%
1.5%

Потребительский циклический сектор

6.1%
5.5%

Энергетика

4.2%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.2%
2.9%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

EPIN
34.1%
KEMX
46.8%

Промышленность

EPIN
20.4%
KEMX
7.6%

Финансовые услуги

EPIN
17.7%
KEMX
18.7%

Сырьевые материалы

EPIN
7.3%
KEMX
7.6%

Здравоохранение

EPIN
6.6%
KEMX
1.5%

Потребительский циклический сектор

EPIN
6.1%
KEMX
5.5%

Энергетика

EPIN
4.2%
KEMX
4.0%

Потребительский защитный сектор

EPIN
2.5%
KEMX
2.6%

Коммуникационные услуги

EPIN
1.2%
KEMX
2.9%

Недвижимость

EPIN

-

KEMX
1.0%

Коммунальные услуги

EPIN

-

KEMX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Equity ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с SPDWEPIN с FPXIEPIN с SCHFEPIN с BKIE
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с EMXCKEMX с VOOKEMX с SPYKEMX с STXE

Доходность на риск

EPIN vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPIN c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPINKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.08

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.61

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.53

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

12.27

-1.16

EPIN vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPIN на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEMX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPIN и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPIN и KEMX

Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPINKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.64%

-38.80%

+27.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-15.36%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-11.09%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-8.80%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.41%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EPIN и KEMX

Текущая волатильность для Harbor International Equity ETF (EPIN) составляет 5.63%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что EPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPINKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

10.24%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

24.24%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

26.14%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

19.21%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

21.42%

-2.95%

Сравнение комиссий EPIN и KEMX

EPIN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPIN и KEMX

Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности KEMX в 2.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.65%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.51%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%

Часто задаваемые вопросы

EPIN and KEMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (10.24%) compared to EPIN (5.63%). In terms of maximum drawdown, EPIN dropped -11.64% vs KEMX's -38.80%.

On 1-year performance, KEMX leads with 53.99% vs 34.90% for EPIN. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EPIN has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEMX has performed better with a 53.99% return vs 34.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

KEMX has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.65% for EPIN.

They also come from different issuers: Harbor and CICC. Their fees differ too: 0.80% for EPIN and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPIN и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор