Сравнение EPIN с KEMX
EPIN (Harbor International Equity ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EPIN is actively managed, while KEMX is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EPIN charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.
Доходность
Сравнение доходности EPIN и KEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPIN показывает доходность 24.57%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 40.51%.
EPIN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- 24.57%
- 6 месяцев
- 28.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEMX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 40.51%
- 6 месяцев
- 46.50%
- 1 год
- 75.91%
- 3 года*
- 29.24%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPIN и KEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 24.57% | 14.68% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 40.51% | 24.53% |
Correlation
The correlation between EPIN and KEMX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов EPIN и KEMX
Секторы
EPIN
KEMX
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
EPIN
KEMX
Промышленность
EPIN
KEMX
Финансовые услуги
EPIN
KEMX
Сырьевые материалы
EPIN
KEMX
Потребительский циклический сектор
EPIN
KEMX
Здравоохранение
EPIN
KEMX
Энергетика
EPIN
KEMX
Потребительский защитный сектор
EPIN
KEMX
Коммуникационные услуги
EPIN
KEMX
Недвижимость
EPIN
-
KEMX
Коммунальные услуги
EPIN
-
KEMX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPIN vs. KEMX — Ранг доходности на риск
EPIN
KEMX
Сравнение EPIN c KEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPIN | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 0.67 | +1.83 |
Просадки
Сравнение просадок EPIN и KEMX
Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и KEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPIN | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.64% | -38.80% | +27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -2.52% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -8.85% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIN и KEMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPIN | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 22.44% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 18.21% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 20.94% | -3.59% |
Сравнение комиссий EPIN и KEMX
EPIN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIN и KEMX
Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности KEMX в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 0.63% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.33% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
EPIN and KEMX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.
KEMX has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.63% for EPIN.
They also come from different issuers: Harbor and CICC. Their fees differ too: 0.80% for EPIN and 0.25% for KEMX.
Подберите оптимальное распределение для EPIN и KEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор