PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPIN с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPIN с JHID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPIN (Harbor International Equity ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EPIN returned 34.90% vs 31.71% for JHID. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EPIN charges 0.80%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности EPIN и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Equity ETF (EPIN) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPIN показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у JHID с доходностью 14.58%.

EPIN

1 день
-1.31%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
14.51%
С начала года
21.71%
1 год
34.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.79%
С начала года
14.58%
1 год
31.71%
3 года*
19.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPIN и JHID

2026 (YTD)2025
EPIN
Harbor International Equity ETF		21.71%14.36%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.58%17.60%

Correlation

The correlation between EPIN and JHID is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.82

The correlation between EPIN and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPIN и JHID

Секторы
EPIN
JHID

Технологии

34.1%
9.6%

Промышленность

20.4%
15.7%

Финансовые услуги

17.7%
28.6%

Сырьевые материалы

7.3%
6.6%

Здравоохранение

6.6%
6.4%

Потребительский циклический сектор

6.1%
4.8%

Энергетика

4.2%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
7.9%

Коммуникационные услуги

1.2%
2.8%

Недвижимость

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Технологии

EPIN
34.1%
JHID
9.6%

Промышленность

EPIN
20.4%
JHID
15.7%

Финансовые услуги

EPIN
17.7%
JHID
28.6%

Сырьевые материалы

EPIN
7.3%
JHID
6.6%

Здравоохранение

EPIN
6.6%
JHID
6.4%

Потребительский циклический сектор

EPIN
6.1%
JHID
4.8%

Энергетика

EPIN
4.2%
JHID
6.0%

Потребительский защитный сектор

EPIN
2.5%
JHID
7.9%

Коммуникационные услуги

EPIN
1.2%
JHID
2.8%

Недвижимость

EPIN

-

JHID
5.8%

Коммунальные услуги

EPIN

-

JHID
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Equity ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с SPDWEPIN с FPXIEPIN с SCHFEPIN с BKIE
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с CILJHID с VIGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP

Доходность на риск

EPIN vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPIN c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPINJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.45

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.42

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.78

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

14.44

-3.33

EPIN vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPIN на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHID равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPIN и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPIN и JHID

Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPINJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.64%

-12.42%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-8.42%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-0.44%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-2.43%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.20%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EPIN и JHID

Harbor International Equity ETF (EPIN) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что EPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPINJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

3.19%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

11.09%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

13.03%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

13.90%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

13.90%

+4.57%

Сравнение комиссий EPIN и JHID

EPIN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPIN и JHID

Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности JHID в 3.42%

ПозицияTTM202520242023
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.65%0.79%0.00%0.00%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.42%3.13%5.15%5.23%

Часто задаваемые вопросы

EPIN and JHID have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPIN has higher volatility (5.63%) compared to JHID (3.19%). In terms of maximum drawdown, EPIN dropped -11.64% vs JHID's -12.42%.

On 1-year performance, EPIN leads with 34.90% vs 31.71% for JHID. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 34.90% return vs 31.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

JHID has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.65% for EPIN.

They also come from different issuers: Harbor and John Hancock. Their fees differ too: 0.80% for EPIN and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPIN и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор