PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPHE с NUKL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPHE с NUKL.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and NUKL.DE (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while NUKL.DE is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 3 years, EPHE returned 0.90%/yr vs 45.77%/yr for NUKL.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for NUKL.DE.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и NUKL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EPHE торгуется в USD, в то время как NUKL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NUKL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у NUKL.DE с доходностью 10.37%.

EPHE

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.21%
1 год
-7.80%
3 года*
0.90%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
-2.82%

NUKL.DE

1 день
0.98%
1 месяц
-0.31%
С начала года
10.37%
6 месяцев
9.36%
1 год
38.44%
3 года*
45.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и NUKL.DE

2026 (YTD)202520242023
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		0.32%1.56%-1.41%-5.86%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		10.37%71.04%30.14%27.45%

Correlation

The correlation between EPHE and NUKL.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VTIEPHE с VXUSEPHE с GOVT
Часто сравнивают с NUKL.DE:
NUKL.DE с URNU.LNUKL.DE с NCLR.LNUKL.DE с NUCG.LNUKL.DE с ESP0.DENUKL.DE с VOONUKL.DE с TOTB.DENUKL.DE с PAF.L

Доходность на риск

EPHE vs. NUKL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
NUKL.DE
Ранг доходности на риск NUKL.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKL.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKL.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKL.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKL.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c NUKL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPHENUKL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.25

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
1.86

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.22

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.90

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

4.64

-5.71

EPHE vs. NUKL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа NUKL.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и NUKL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPHE и NUKL.DE

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки NUKL.DE в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и NUKL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPHENUKL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-34.33%

-19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-27.96%

+12.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-34.33%

+12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.66%

-13.38%

-20.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.00%

-7.21%

-13.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

11.46%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и NUKL.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 4.96%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPHENUKL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

11.43%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

29.57%

-16.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

42.40%

-23.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

34.71%

-16.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

34.71%

-12.51%

Сравнение комиссий EPHE и NUKL.DE

EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NUKL.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и NUKL.DE

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как NUKL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.10%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPHE and NUKL.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NUKL.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NUKL.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for EPHE.

EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while NUKL.DE is Energy Equities. EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while NUKL.DE tracks MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.55% for NUKL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и NUKL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор