PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPHE с HIDR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPHE с HIDR.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and HIDR.L (HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD) are both Asia Pacific Equities funds - EPHE tracks the MSCI Philippines Investable Market Index while HIDR.L tracks the MSCI Indonesia NR IDR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPHE returned -2.82%/yr vs -3.29%/yr for HIDR.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for HIDR.L.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и HIDR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EPHE торгуется в USD, в то время как HIDR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIDR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у HIDR.L с доходностью -36.24%. За последние 10 лет акции EPHE превзошли акции HIDR.L по среднегодовой доходности: -2.82% против -3.29% соответственно.

EPHE

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.21%
1 год
-7.80%
3 года*
0.90%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
-2.82%

HIDR.L

1 день
2.18%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-36.24%
6 месяцев
-36.19%
1 год
-37.53%
3 года*
-19.81%
5 лет*
-8.95%
10 лет*
-3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и HIDR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		0.32%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD		-36.24%-1.20%-14.61%4.43%3.09%1.47%-8.00%8.24%-9.58%23.37%

Correlation

The correlation between EPHE and HIDR.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г.

0.40

The correlation between EPHE and HIDR.L shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPHE и HIDR.L

Секторы
EPHE
HIDR.L

Промышленность

30.8%
7.8%

Финансовые услуги

20.0%
62.9%

Коммунальные услуги

13.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Недвижимость

11.2%

-

Коммуникационные услуги

4.8%
12.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.5%

Энергетика

1.3%
0.1%

Сырьевые материалы

1.1%
9.6%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

4.3%

Промышленность

EPHE
30.8%
HIDR.L
7.8%

Финансовые услуги

EPHE
20.0%
HIDR.L
62.9%

Коммунальные услуги

EPHE
13.5%
HIDR.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

EPHE
12.7%
HIDR.L

-

Недвижимость

EPHE
11.2%
HIDR.L

-

Коммуникационные услуги

EPHE
4.8%
HIDR.L
12.8%

Потребительский защитный сектор

EPHE
4.5%
HIDR.L
2.5%

Энергетика

EPHE
1.3%
HIDR.L
0.1%

Сырьевые материалы

EPHE
1.1%
HIDR.L
9.6%

Здравоохранение

EPHE

-

HIDR.L

-

Технологии

EPHE

-

HIDR.L
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VTIEPHE с VXUSEPHE с GOVT
Часто сравнивают с HIDR.L:
HIDR.L с XDUS.LHIDR.L с IAUHIDR.L с SPYHIDR.L с HKOR.LHIDR.L с CP9U.LHIDR.L с CP9G.LHIDR.L с HMUD.L

Доходность на риск

EPHE vs. HIDR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
HIDR.L
Ранг доходности на риск HIDR.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDR.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDR.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c HIDR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPHEHIDR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-1.37

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-2.04

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.74

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.79

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-2.30

+1.24

EPHE vs. HIDR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.49, что выше коэффициента Шарпа HIDR.L равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и HIDR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPHE и HIDR.L

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки HIDR.L в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и HIDR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPHEHIDR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-58.15%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-48.66%

+32.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-58.13%

+36.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-58.13%

+25.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

-58.13%

+6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.66%

-50.90%

+17.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.00%

-18.92%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

16.73%

-7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и HIDR.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 4.96%, в то время как у HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPHEHIDR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

15.37%

-10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

24.62%

-11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

28.01%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

21.84%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

24.76%

-2.56%

Сравнение комиссий EPHE и HIDR.L

EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HIDR.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и HIDR.L

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности HIDR.L в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.10%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD		5.93%4.87%3.49%3.49%2.04%1.27%1.75%1.62%1.50%1.14%1.12%1.59%

Часто задаваемые вопросы

EPHE and HIDR.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HIDR.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HIDR.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EPHE.

EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while HIDR.L tracks MSCI Indonesia NR IDR. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.50% for HIDR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и HIDR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор