PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGIX с FGADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPGIX с FGADX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EPGIX (EuroPac Gold Fund Class I) and FGADX (Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class) are both Gold funds. Over the past 5 years, EPGIX returned 12.62%/yr vs 19.62%/yr for FGADX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EPGIX charges 1.12%/yr vs 0.62%/yr for FGADX.

Доходность

Сравнение доходности EPGIX и FGADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPGIX показывает доходность -9.21%, что значительно выше, чем у FGADX с доходностью -11.08%.

EPGIX

1 день
-3.92%
1 месяц
-14.07%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-12.45%
1 год
43.30%
3 года*
31.18%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

FGADX

1 день
-4.61%
1 месяц
-16.98%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-14.13%
1 год
61.98%
3 года*
47.76%
5 лет*
19.62%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPGIX и FGADX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		-9.21%129.72%8.80%2.51%-13.84%-17.82%37.43%37.47%5.95%
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		-11.08%197.29%17.98%2.20%-23.24%-3.76%44.60%51.87%7.75%

Correlation

The correlation between EPGIX and FGADX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2018 г.

0.93

The correlation between EPGIX and FGADX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund Class I

Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class

Часто сравнивают с EPGIX:
EPGIX с EPGFXEPGIX с SSSSEPGIX с QGLDXEPGIX с VGPMXEPGIX с PMPIXEPGIX с AUEPGIX с GLD
Часто сравнивают с FGADX:
FGADX с FKRCXFGADX с FSAGXFGADX с FEURXFGADX с RYPMXFGADX с FEGOXFGADX с FGPMXFGADX с OCMGX

Доходность на риск

EPGIX vs. FGADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGIX
Ранг доходности на риск EPGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FGADX
Ранг доходности на риск FGADX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGADX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGADX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGADX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGADX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGADX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGIX c FGADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPGIXFGADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.37

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.79

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.76

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

4.72

-1.02

EPGIX vs. FGADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGADX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGIX и FGADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPGIX и FGADX

Максимальная просадка EPGIX за все время составила -50.71%, что меньше максимальной просадки FGADX в -78.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGIX и FGADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPGIXFGADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.71%

-78.57%

+27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.79%

-34.73%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.79%

-34.73%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-48.77%

+3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.79%

-33.93%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-34.70%

+16.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

12.92%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGIX и FGADX

Текущая волатильность для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) составляет 15.13%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что EPGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPGIXFGADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

17.83%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.22%

38.32%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.66%

44.73%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.90%

34.32%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.03%

33.09%

+0.94%

Сравнение комиссий EPGIX и FGADX

EPGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FGADX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGIX и FGADX

Дивидендная доходность EPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности FGADX в 11.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		7.67%6.96%10.56%0.00%0.00%2.76%8.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		11.03%9.81%12.51%3.09%0.00%8.83%10.06%0.00%0.00%0.62%8.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EPGIX and FGADX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGADX has higher volatility (17.83%) compared to EPGIX (15.13%). In terms of maximum drawdown, EPGIX dropped -50.71% vs FGADX's -78.57%.

FGADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPGIX и FGADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор