Сравнение EPDIX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDIX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDIX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDIX показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции EPDIX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 9.85% против 0.25% соответственно.
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDIX и PTSIX
EPDIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
EPDIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
EPDIX
PTSIX
Сравнение EPDIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDIX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 2.25 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 2.77 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.44 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.53 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | 11.73 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.25 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | -0.29 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.01 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.10 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между EPDIX и PTSIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDIX и PTSIX
Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок EPDIX и PTSIX
Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.23%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -72.38% | +34.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.66% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -72.38% | +51.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -72.38% | +39.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -42.10% | +32.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -25.01% | +14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.77% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDIX и PTSIX
EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что EPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.66% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 9.03% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 15.17% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 30.91% | -16.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 25.08% | -10.22% |