Сравнение EPDIX с MOSAX
EPDIX (EuroPac International Dividend Income Fund) and MOSAX (MassMutual Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, EPDIX returned 10.45%/yr vs 8.29%/yr for MOSAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPDIX charges 1.25%/yr vs 1.34%/yr for MOSAX.
Доходность
Сравнение доходности EPDIX и MOSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPDIX показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у MOSAX с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции EPDIX превзошли акции MOSAX по среднегодовой доходности: 10.45% против 8.29% соответственно.
EPDIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 45.29%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 10.45%
MOSAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам EPDIX и MOSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 13.98% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
MOSAX MassMutual Overseas Fund | 2.57% | 25.48% | 0.12% | 18.26% | -15.35% | 12.61% | 8.51% | 28.26% | -16.78% | 26.44% |
Correlation
The correlation between EPDIX and MOSAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2014 г. | 0.75 |
The correlation between EPDIX and MOSAX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPDIX vs. MOSAX — Ранг доходности на риск
EPDIX
MOSAX
Сравнение EPDIX c MOSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и MassMutual Overseas Fund (MOSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDIX | MOSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.14 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 0.87 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 2.97 | +12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDIX | MOSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 0.73 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.30 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.46 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.28 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EPDIX и MOSAX
Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.23%, что меньше максимальной просадки MOSAX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и MOSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPDIX | MOSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -58.43% | +20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.74% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.01% | -14.43% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -33.69% | +12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -36.75% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -1.90% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -11.62% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.42% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDIX и MOSAX
EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и MassMutual Overseas Fund (MOSAX) имеют волатильность 4.15% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPDIX | MOSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.09% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 10.86% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 13.95% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 17.67% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 18.21% | -3.32% |
Сравнение комиссий EPDIX и MOSAX
EPDIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии MOSAX в 1.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDIX и MOSAX
Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности MOSAX в 17.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.78% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
MOSAX MassMutual Overseas Fund | 17.75% | 18.21% | 6.02% | 2.24% | 9.26% | 9.64% | 1.78% | 5.10% | 12.16% | 1.42% | 1.71% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
EPDIX and MOSAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPDIX has higher volatility (4.15%) compared to MOSAX (4.09%). In terms of maximum drawdown, EPDIX dropped -38.23% vs MOSAX's -58.43%.
EPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPDIX и MOSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор