Сравнение EPDIX с MOSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и MassMutual Overseas Fund (MOSAX).
EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. MOSAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 апр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDIX и MOSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDIX и MOSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
MOSAX MassMutual Overseas Fund | -7.37% | 25.48% | 0.12% | 18.26% | -15.35% | 12.61% | 8.51% | 28.26% | -16.78% | 26.44% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDIX показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у MOSAX с доходностью -7.37%. За последние 10 лет акции EPDIX превзошли акции MOSAX по среднегодовой доходности: 9.85% против 7.44% соответственно.
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
MOSAX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -7.37%
- 6 месяцев
- -3.99%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDIX и MOSAX
EPDIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии MOSAX в 1.34%.
Доходность на риск
EPDIX vs. MOSAX — Ранг доходности на риск
EPDIX
MOSAX
Сравнение EPDIX c MOSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и MassMutual Overseas Fund (MOSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDIX | MOSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 0.48 | +2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 0.72 | +2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.10 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 0.54 | +3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | 2.00 | +14.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDIX | MOSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 0.48 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.27 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.41 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.26 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между EPDIX и MOSAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDIX и MOSAX
Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности MOSAX в 19.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
MOSAX MassMutual Overseas Fund | 19.66% | 18.21% | 6.02% | 2.24% | 9.26% | 9.64% | 1.78% | 5.10% | 12.16% | 1.42% | 1.71% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок EPDIX и MOSAX
Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.23%, что меньше максимальной просадки MOSAX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и MOSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDIX | MOSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -58.43% | +20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.74% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -33.69% | +12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -36.75% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -11.41% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -11.67% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.18% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDIX и MOSAX
EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с MassMutual Overseas Fund (MOSAX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что EPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDIX | MOSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 6.11% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 9.57% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 15.24% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 17.54% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 18.18% | -3.32% |