Сравнение EPDIX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDIX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDIX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDIX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции EPDIX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 10.12% против 10.80% соответственно.
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDIX и KGIIX
EPDIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
EPDIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
EPDIX
KGIIX
Сравнение EPDIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDIX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 3.56 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 4.34 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.65 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 5.30 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | 19.59 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 3.56 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.80 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.85 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.94 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между EPDIX и KGIIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDIX и KGIIX
Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPDIX и KGIIX
Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.23%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -27.81% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -8.76% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -27.81% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -27.81% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -5.78% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -6.15% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.37% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDIX и KGIIX
EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.35% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 10.93% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 13.41% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 13.21% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 12.75% | +2.13% |