Сравнение EPDIX с GQJPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX).
EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. GQJPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDIX и GQJPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDIX и GQJPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | -0.09% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 4.71% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDIX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у GQJPX с доходностью 4.71%.
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
GQJPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDIX и GQJPX
EPDIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GQJPX в 0.91%.
Доходность на риск
EPDIX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск
EPDIX
GQJPX
Сравнение EPDIX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDIX | GQJPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 1.48 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 1.92 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.30 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 1.84 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | 6.99 | +10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDIX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 1.48 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между EPDIX и GQJPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDIX и GQJPX
Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности GQJPX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.07% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPDIX и GQJPX
Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.23%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и GQJPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDIX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -21.83% | -16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -8.78% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -6.53% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -5.58% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.49% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDIX и GQJPX
EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что EPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDIX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.33% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 8.03% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 12.39% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 13.05% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 13.05% | +1.83% |