Сравнение EPD с ENB-PP.TO
EPD (Enterprise Products Partners L.P.) and ENB-PP.TO (Enbridge Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, EPD returned 10.61%/yr vs 10.54%/yr for ENB-PP.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPD и ENB-PP.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EPD торгуется в USD, в то время как ENB-PP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB-PP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у ENB-PP.TO с доходностью 7.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPD имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции ENB-PP.TO немного отстают с 10.54%.
EPD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 10.61%
ENB-PP.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам EPD и ENB-PP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 19.79% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 7.63% | 24.97% | 20.28% | 17.54% | -22.53% | 44.86% | -1.66% | 11.22% | -22.43% | 28.12% |
Correlation
The correlation between EPD and ENB-PP.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2012 г. | 0.18 |
The correlation between EPD and ENB-PP.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPD vs. ENB-PP.TO — Ранг доходности на риск
EPD
ENB-PP.TO
Сравнение EPD c ENB-PP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Enbridge Inc. (ENB-PP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPD | ENB-PP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.47 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 4.82 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 14.65 | -5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPD и ENB-PP.TO
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки ENB-PP.TO в -64.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и ENB-PP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPD | ENB-PP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -64.12% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -4.70% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -10.26% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -33.10% | +15.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -57.82% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -2.81% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -21.31% | +11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.54% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и ENB-PP.TO
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что EPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB-PP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPD | ENB-PP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 1.87% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 5.85% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 8.81% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 14.48% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 19.01% | +5.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и ENB-PP.TO
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности ENB-PP.TO в 6.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 6.15% | 6.55% | 6.81% | 6.54% | 5.26% | 4.14% | 7.62% | 6.60% | 6.15% | 4.92% | 5.59% | 5.93% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.88% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и ENB-PP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EPD and ENB-PP.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EPD и ENB-PP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор