Сравнение EPAI с ARTY
EPAI (Harbor AI Inflection Strategy ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both Technology Equities funds. EPAI is actively managed, while ARTY is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EPAI charges 0.88%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.
Доходность
Сравнение доходности EPAI и ARTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAI показывает доходность 48.89%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 54.55%.
EPAI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 48.89%
- 6 месяцев
- 46.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARTY
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- 54.55%
- 6 месяцев
- 54.11%
- 1 год
- 93.11%
- 3 года*
- 33.04%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPAI и ARTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 48.89% | -0.33% |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 54.55% | 4.65% |
Correlation
The correlation between EPAI and ARTY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAI vs. ARTY — Ранг доходности на риск
EPAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARTY
Сравнение EPAI c ARTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AI Inflection Strategy ETF (EPAI) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPAI | ARTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPAI и ARTY
Максимальная просадка EPAI за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAI и ARTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAI | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -54.50% | +42.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -7.78% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -19.76% | +17.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAI и ARTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAI | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.26% | 34.22% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.26% | 29.57% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.26% | 28.30% | +4.96% |
Сравнение комиссий EPAI и ARTY
EPAI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAI и ARTY
EPAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.06% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPAI and ARTY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.88% for EPAI.
ARTY has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for EPAI.
They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.88% for EPAI and 0.47% for ARTY.
Подберите оптимальное распределение для EPAI и ARTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор