Сравнение EOS с GIDHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX).
EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. GIDHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности EOS и GIDHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOS и GIDHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -9.11% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 4.55% | 28.92% | -2.17% | 16.16% | -13.41% | 9.36% | 1.20% | 14.82% | -12.96% | 23.84% |
Доходность по периодам
С начала года, EOS показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у GIDHX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции EOS превзошли акции GIDHX по среднегодовой доходности: 12.84% против 6.54% соответственно.
EOS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 12.84%
GIDHX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EOS и GIDHX
EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GIDHX в 0.89%.
Доходность на риск
EOS vs. GIDHX — Ранг доходности на риск
EOS
GIDHX
Сравнение EOS c GIDHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOS | GIDHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.62 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.25 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.16 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 10.26 | -8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOS | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.62 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.43 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.33 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EOS и GIDHX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS и GIDHX
Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности GIDHX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.77% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 2.78% | 2.58% | 3.27% | 3.56% | 0.58% | 3.09% | 2.65% | 3.24% | 3.42% | 2.54% | 3.08% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок EOS и GIDHX
Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки GIDHX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и GIDHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOS | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -36.19% | -19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -10.38% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -28.46% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -36.19% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -4.62% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -8.24% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.26% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS и GIDHX
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIDHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOS | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 7.05% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 9.86% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 15.79% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 14.65% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 15.39% | +5.26% |