Сравнение EOD с DHY
EOD (Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund) and DHY (Dimensional High Yield Equity Fund) are both Dividend funds. Over the past 10 years, EOD returned 12.43%/yr vs 6.19%/yr for DHY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EOD charges 0.02%/yr vs 0.04%/yr for DHY.
Доходность
Сравнение доходности EOD и DHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOD показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у DHY с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции EOD превзошли акции DHY по среднегодовой доходности: 12.43% против 6.19% соответственно.
EOD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 12.43%
DHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -8.56%
- 1 год
- -8.92%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение доходности по годам EOD и DHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOD Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 14.96% | 28.76% | 25.83% | 9.78% | -17.65% | 32.87% | -3.16% | 35.96% | -12.05% | 20.46% |
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | -8.56% | 2.19% | 18.18% | 24.13% | -21.75% | 16.99% | 0.10% | 26.18% | -16.10% | 17.06% |
Correlation
The correlation between EOD and DHY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2007 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOD vs. DHY — Ранг доходности на риск
EOD
DHY
Сравнение EOD c DHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOD | DHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.88 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | -0.69 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.39 | -1.49 | +18.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOD и DHY
Максимальная просадка EOD за все время составила -57.02%, что меньше максимальной просадки DHY в -71.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOD и DHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOD | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.02% | -71.47% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -13.03% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.00% | -13.03% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -27.23% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -41.36% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -11.75% | +9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -12.35% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 6.00% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOD и DHY
Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что EOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOD | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 2.13% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 9.88% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 12.16% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 15.36% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 17.94% | +1.11% |
Сравнение комиссий EOD и DHY
EOD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DHY в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOD и DHY
Дивидендная доходность EOD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности DHY в 10.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | 10.69% | 9.30% | 8.69% | 9.39% | 10.57% | 7.61% | 8.68% | 9.02% | 11.20% | 9.40% | 10.52% | 12.63% |
EOD Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 8.37% | 8.73% | 9.16% | 9.98% | 11.80% | 8.76% | 11.41% | 10.36% | 13.84% | 10.56% | 9.91% | 12.16% |
Часто задаваемые вопросы
EOD and DHY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOD has higher volatility (4.44%) compared to DHY (2.13%). In terms of maximum drawdown, EOD dropped -57.02% vs DHY's -71.47%.
EOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOD и DHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор