Сравнение EOD с DHY
EOD (Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund) and DHY (Dimensional High Yield Equity Fund) are both Dividend funds. Over the past 10 years, EOD returned 11.59%/yr vs 6.12%/yr for DHY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EOD charges 0.02%/yr vs 0.04%/yr for DHY.
Доходность
Сравнение доходности EOD и DHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOD показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у DHY с доходностью -8.85%. За последние 10 лет акции EOD превзошли акции DHY по среднегодовой доходности: 11.59% против 6.12% соответственно.
EOD
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 37.81%
- 3 года*
- 28.44%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 11.59%
DHY
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -8.85%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение доходности по годам EOD и DHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOD Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 17.35% | 28.76% | 25.83% | 9.78% | -17.65% | 32.87% | -3.16% | 35.96% | -12.05% | 20.46% |
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | -8.85% | 2.19% | 18.18% | 24.13% | -21.75% | 16.99% | 0.10% | 26.18% | -16.10% | 17.06% |
Correlation
The correlation between EOD and DHY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between EOD and DHY shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOD vs. DHY — Ранг доходности на риск
EOD
DHY
Сравнение EOD c DHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOD | DHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.91 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | -0.53 | +4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.32 | -1.28 | +22.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOD | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.56 | +3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.12 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.34 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.17 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EOD и DHY
Максимальная просадка EOD за все время составила -57.02%, что меньше максимальной просадки DHY в -71.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOD и DHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOD | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.02% | -71.47% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -12.80% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.00% | -12.80% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -27.23% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -41.36% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -12.03% | +11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.21% | -12.36% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 5.28% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOD и DHY
Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что EOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOD | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.43% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 9.99% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 12.14% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 15.37% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 17.98% | +1.12% |
Сравнение комиссий EOD и DHY
EOD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DHY в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOD и DHY
Дивидендная доходность EOD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности DHY в 10.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | 10.63% | 9.30% | 8.69% | 9.39% | 10.57% | 7.61% | 8.68% | 9.02% | 11.20% | 9.40% | 10.52% | 12.63% |
EOD Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 7.79% | 8.73% | 9.16% | 9.98% | 11.80% | 8.76% | 11.41% | 10.36% | 13.84% | 10.56% | 9.91% | 12.16% |
Часто задаваемые вопросы
EOD and DHY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOD has higher volatility (4.08%) compared to DHY (3.43%). In terms of maximum drawdown, EOD dropped -57.02% vs DHY's -71.47%.
EOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOD и DHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор