Сравнение EOCT с QBUL
EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) and QBUL (TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, EOCT returned 24.21% vs 5.75% for QBUL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EOCT charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for QBUL.
Доходность
Сравнение доходности EOCT и QBUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOCT показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у QBUL с доходностью 2.45%.
EOCT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBUL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOCT и QBUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 7.67% | 22.03% | 3.69% |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 2.45% | 4.87% | 0.58% |
Correlation
The correlation between EOCT and QBUL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.42 |
The correlation between EOCT and QBUL has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOCT vs. QBUL — Ранг доходности на риск
EOCT
QBUL
Сравнение EOCT c QBUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOCT | QBUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.30 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 2.35 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 4.65 | +11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOCT | QBUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 1.63 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.09 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок EOCT и QBUL
Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, что больше максимальной просадки QBUL в -2.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и QBUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOCT | QBUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.35% | -2.45% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -2.45% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.35% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -0.97% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.24% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOCT и QBUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что EOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOCT | QBUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.30% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 2.25% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 3.54% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 3.78% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 3.78% | +7.52% |
Сравнение комиссий EOCT и QBUL
EOCT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QBUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOCT и QBUL
EOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 8.73% | 8.94% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
EOCT and QBUL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOCT has higher volatility (1.70%) compared to QBUL (1.30%). In terms of maximum drawdown, EOCT dropped -20.35% vs QBUL's -2.45%.
On 1-year performance, EOCT leads with 24.21% vs 5.75% for QBUL. On fees, QBUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBUL has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EOCT has performed better with a 24.21% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EOCT.
QBUL has the higher dividend yield at 8.73%, compared with 0.00% for EOCT.
They also come from different issuers: Innovator and TrueShares. Their fees differ too: 0.89% for EOCT and 0.79% for QBUL.
EOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOCT и QBUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор