PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOCT с GOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EOCT с GOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT).

EOCT и GOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. GOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EOCT и GOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOCT и GOCT

2026 (YTD)202520242023
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%7.42%
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October		-1.21%12.29%8.16%6.59%

Доходность по периодам

С начала года, EOCT показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у GOCT с доходностью -1.21%.

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOCT

1 день
0.49%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.20%
1 год
12.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October

Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM
Часто сравнивают с GOCT:
GOCT с SPYGOCT с DNOVGOCT с DDECGOCT с FDNDGOCT с IVVBGOCT с APRQGOCT с QFLR

Сравнение комиссий EOCT и GOCT

EOCT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GOCT в 0.85%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October

Доходность на риск

EOCT vs. GOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GOCT
Ранг доходности на риск GOCT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOCT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOCT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOCT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOCT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOCT c GOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOCTGOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.28

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.91

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.85

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

9.82

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOCT vs. GOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOCT на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа GOCT равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOCT и GOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOCTGOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.28

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.41

-0.91

Корреляция

Корреляция между EOCT и GOCT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOCT и GOCT

Ни EOCT, ни GOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EOCT и GOCT

Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, что больше максимальной просадки GOCT в -10.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и GOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

EOCTGOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-10.47%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-7.05%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-2.40%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-0.73%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.33%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EOCT и GOCT

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что EOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOCTGOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.10%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

4.90%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

9.99%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

7.58%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

7.58%

+3.83%