Сравнение EOAN.DE с V
EOAN.DE (E.ON SE) and V (Visa Inc.) are both stocks. EOAN.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, EOAN.DE returned 13.93%/yr vs 15.51%/yr for V. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOAN.DE и V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EOAN.DE торгуется в EUR, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EOAN.DE показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции EOAN.DE уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.93% против 15.51% соответственно.
EOAN.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- 13.93%
V
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам EOAN.DE и V
Correlation
The correlation between EOAN.DE and V is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.17 |
The correlation between EOAN.DE and V shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOAN.DE vs. V — Ранг доходности на риск
EOAN.DE
V
Сравнение EOAN.DE c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E.ON SE (EOAN.DE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOAN.DE | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.92 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.63 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | -1.05 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOAN.DE | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.57 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.39 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.75 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок EOAN.DE и V
Максимальная просадка EOAN.DE за все время составила -76.89%, что больше максимальной просадки V в -43.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOAN.DE и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOAN.DE | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.89% | -43.60% | -33.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -20.52% | +9.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -26.00% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -26.00% | -11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | -35.88% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -18.89% | +10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.85% | -8.01% | -24.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 12.33% | -7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOAN.DE и V
E.ON SE (EOAN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что EOAN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOAN.DE | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 5.78% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 17.89% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 22.88% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 23.02% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 24.94% | -2.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOAN.DE и V
Дивидендная доходность EOAN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности V в 0.81%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOAN.DE и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели E.ON SE и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOAN.DE and V have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EOAN.DE и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор