Сравнение EOAN.DE с O
EOAN.DE (E.ON SE) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. EOAN.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, EOAN.DE returned 13.93%/yr vs 4.32%/yr for O. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOAN.DE и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EOAN.DE торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EOAN.DE показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у O с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции EOAN.DE превзошли акции O по среднегодовой доходности: 13.93% против 4.32% соответственно.
EOAN.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- 13.93%
O
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам EOAN.DE и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOAN.DE E.ON SE | 15.39% | 48.77% | -3.64% | 35.99% | -19.47% | 40.82% | -0.29% | 15.55% | -1.69% | 39.19% |
O Realty Income Corporation | 12.45% | -1.11% | 4.35% | -7.41% | -1.63% | 33.22% | -18.88% | 24.01% | 21.38% | -9.07% |
Correlation
The correlation between EOAN.DE and O is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOAN.DE vs. O — Ранг доходности на риск
EOAN.DE
O
Сравнение EOAN.DE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E.ON SE (EOAN.DE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOAN.DE | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.31 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 3.09 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOAN.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.85 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.20 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.17 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.35 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок EOAN.DE и O
Максимальная просадка EOAN.DE за все время составила -76.89%, что больше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOAN.DE и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOAN.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.89% | -48.59% | -28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -10.26% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -23.22% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -37.26% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | -48.59% | +11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -11.71% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.85% | -14.59% | -18.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 4.35% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOAN.DE и O
E.ON SE (EOAN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что EOAN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOAN.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 4.89% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 12.09% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 15.95% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 18.85% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 25.94% | -3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOAN.DE и O
Дивидендная доходность EOAN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOAN.DE E.ON SE | 3.16% | 3.41% | 4.71% | 4.20% | 5.25% | 3.85% | 5.08% | 4.51% | 3.48% | 2.32% | 7.46% | 6.38% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOAN.DE и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели E.ON SE и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOAN.DE and O have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EOAN.DE и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор