Сравнение EOAN.DE с MA
EOAN.DE (E.ON SE) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. EOAN.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, EOAN.DE returned 13.93%/yr vs 18.25%/yr for MA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOAN.DE и MA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EOAN.DE торгуется в EUR, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EOAN.DE показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.01%. За последние 10 лет акции EOAN.DE уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 13.93% против 18.25% соответственно.
EOAN.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- 13.93%
MA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 18.25%
Сравнение доходности по годам EOAN.DE и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOAN.DE E.ON SE | 15.39% | 48.77% | -3.64% | 35.99% | -19.47% | 40.82% | -0.29% | 15.55% | -1.69% | 39.19% |
MA Mastercard Incorporated | -13.08% | -3.90% | 32.37% | 19.70% | 3.37% | 8.73% | 10.28% | 62.75% | 31.20% | 29.54% |
Correlation
The correlation between EOAN.DE and MA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between EOAN.DE and MA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOAN.DE vs. MA — Ранг доходности на риск
EOAN.DE
MA
Сравнение EOAN.DE c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E.ON SE (EOAN.DE) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOAN.DE | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.83 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | -1.61 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOAN.DE | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.75 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.33 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.73 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок EOAN.DE и MA
Максимальная просадка EOAN.DE за все время составила -76.89%, что больше максимальной просадки MA в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOAN.DE и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOAN.DE | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.89% | -55.01% | -21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -20.75% | +9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -26.26% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -26.26% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | -40.66% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -22.68% | +14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.85% | -9.10% | -23.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 10.98% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOAN.DE и MA
E.ON SE (EOAN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что EOAN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOAN.DE | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 6.53% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 18.07% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 22.96% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 24.10% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 27.24% | -4.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOAN.DE и MA
Дивидендная доходность EOAN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOAN.DE E.ON SE | 3.16% | 3.41% | 4.71% | 4.20% | 5.25% | 3.85% | 5.08% | 4.51% | 3.48% | 2.32% | 7.46% | 6.38% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOAN.DE и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели E.ON SE и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOAN.DE and MA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EOAN.DE и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор