Сравнение EOAN.DE с FICO
EOAN.DE (E.ON SE) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. EOAN.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, EOAN.DE returned 13.93%/yr vs 25.62%/yr for FICO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOAN.DE и FICO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EOAN.DE торгуется в EUR, в то время как FICO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FICO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EOAN.DE показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -31.41%. За последние 10 лет акции EOAN.DE уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 13.93% против 25.62% соответственно.
EOAN.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- 13.93%
FICO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- -31.41%
- 6 месяцев
- -34.74%
- 1 год
- -36.64%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам EOAN.DE и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOAN.DE E.ON SE | 15.39% | 48.77% | -3.64% | 35.99% | -19.47% | 40.82% | -0.29% | 15.55% | -1.69% | 39.19% |
FICO Fair Isaac Corporation | -31.41% | -25.16% | 82.33% | 88.63% | 46.58% | -8.79% | 25.15% | 104.89% | 27.79% | 12.73% |
Correlation
The correlation between EOAN.DE and FICO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between EOAN.DE and FICO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOAN.DE vs. FICO — Ранг доходности на риск
EOAN.DE
FICO
Сравнение EOAN.DE c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E.ON SE (EOAN.DE) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOAN.DE | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.70 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | -1.34 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOAN.DE | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.73 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.49 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.55 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок EOAN.DE и FICO
Максимальная просадка EOAN.DE за все время составила -76.89%, что больше максимальной просадки FICO в -71.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOAN.DE и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOAN.DE | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.89% | -71.48% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -52.58% | +41.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -65.37% | +42.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -65.37% | +28.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | -65.37% | +28.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -56.54% | +48.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.85% | -16.28% | -16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 27.40% | -22.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOAN.DE и FICO
Текущая волатильность для E.ON SE (EOAN.DE) составляет 7.29%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что EOAN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOAN.DE | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 12.89% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 39.02% | -21.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 50.47% | -29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 40.15% | -18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 38.08% | -15.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOAN.DE и FICO
Дивидендная доходность EOAN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOAN.DE E.ON SE | 3.16% | 3.41% | 4.71% | 4.20% | 5.25% | 3.85% | 5.08% | 4.51% | 3.48% | 2.32% | 7.46% | 6.38% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOAN.DE и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели E.ON SE и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOAN.DE and FICO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EOAN.DE и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор