Сравнение EOAN.DE с CVX
EOAN.DE (E.ON SE) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. EOAN.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, EOAN.DE returned 13.93%/yr vs 10.60%/yr for CVX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOAN.DE и CVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EOAN.DE торгуется в EUR, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EOAN.DE показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 27.70%. За последние 10 лет акции EOAN.DE превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 13.93% против 10.60% соответственно.
EOAN.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- 13.93%
CVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 27.70%
- 6 месяцев
- 29.65%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам EOAN.DE и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOAN.DE E.ON SE | 15.39% | 48.77% | -3.64% | 35.99% | -19.47% | 40.82% | -0.29% | 15.55% | -1.69% | 39.19% |
CVX Chevron Corporation | 27.70% | -2.96% | 7.97% | -16.22% | 68.28% | 57.18% | -32.06% | 17.88% | -5.51% | -3.00% |
Correlation
The correlation between EOAN.DE and CVX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between EOAN.DE and CVX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOAN.DE vs. CVX — Ранг доходности на риск
EOAN.DE
CVX
Сравнение EOAN.DE c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E.ON SE (EOAN.DE) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOAN.DE | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.34 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 6.11 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOAN.DE | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.62 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.68 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.36 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.33 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EOAN.DE и CVX
Максимальная просадка EOAN.DE за все время составила -76.89%, что больше максимальной просадки CVX в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOAN.DE и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOAN.DE | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.89% | -54.63% | -22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -16.17% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -25.72% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -30.93% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | -54.63% | +17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -10.74% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.85% | -11.70% | -21.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 6.17% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOAN.DE и CVX
E.ON SE (EOAN.DE) и Chevron Corporation (CVX) имеют волатильность 7.29% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOAN.DE | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 7.63% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 19.06% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 23.43% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 25.94% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 29.78% | -7.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOAN.DE и CVX
Дивидендная доходность EOAN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности CVX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
EOAN.DE E.ON SE | 3.16% | 3.41% | 4.71% | 4.20% | 5.25% | 3.85% | 5.08% | 4.51% | 3.48% | 2.32% | 7.46% | 6.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOAN.DE и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели E.ON SE и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOAN.DE and CVX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EOAN.DE и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор