Сравнение ENZL с BWET
ENZL (iShares MSCI New Zealand ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - ENZL is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI New Zealand Investable Market Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENZL returned -0.31%/yr vs 123.86%/yr for BWET. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ENZL charges 0.50%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности ENZL и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENZL показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.
ENZL
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- -0.31%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- 3.47%
BWET
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 968.33%
- 6 месяцев
- 944.72%
- 1 год
- 1,424.52%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENZL и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -1.49% | 2.47% | -4.86% | 0.26% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 968.33% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
Correlation
The correlation between ENZL and BWET is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | -0.00 |
The correlation between ENZL and BWET shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENZL vs. BWET — Ранг доходности на риск
ENZL
BWET
Сравнение ENZL c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENZL | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.87 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 47.03 | -46.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 147.28 | -147.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENZL и BWET
Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENZL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -56.90% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -30.64% | +17.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.67% | -56.81% | +36.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.28% | -5.48% | -24.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -23.76% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 11.60% | -6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENZL и BWET
Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 5.59%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENZL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 26.27% | -20.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 89.01% | -75.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 98.57% | -82.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 70.47% | -51.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 70.47% | -50.05% |
Сравнение комиссий ENZL и BWET
ENZL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENZL и BWET
Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.29% | 2.23% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.79% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
ENZL and BWET have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (26.27%) compared to ENZL (5.59%). In terms of maximum drawdown, ENZL dropped -42.44% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 123.86% vs -0.31% for ENZL. On fees, ENZL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ENZL has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 123.86% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENZL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
ENZL has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for BWET.
ENZL is categorized as Asia Pacific Equities, while BWET is Commodities. ENZL tracks MSCI New Zealand Investable Market Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for ENZL and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (14.65 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENZL и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор