Сравнение ENVB с VYGR
ENVB (Enveric Biosciences Inc) and VYGR (Voyager Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ENVB returned -74.86%/yr vs -12.79%/yr for VYGR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVB и VYGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVB показывает доходность -59.23%, что значительно ниже, чем у VYGR с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции ENVB уступали акциям VYGR по среднегодовой доходности: -74.86% против -12.79% соответственно.
ENVB
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- -59.23%
- 6 месяцев
- -72.39%
- 1 год
- -89.81%
- 3 года*
- -87.52%
- 5 лет*
- -85.10%
- 10 лет*
- -74.86%
VYGR
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -16.74%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- -34.59%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- -12.79%
Сравнение доходности по годам ENVB и VYGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | -59.23% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -95.53% | -37.16% | -34.51% | -48.17% | -94.37% | -52.38% |
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. | -7.63% | -30.69% | -32.82% | 38.36% | 125.09% | -62.10% | -48.75% | 48.40% | -43.37% | 30.30% |
Correlation
The correlation between ENVB and VYGR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ENVB:
$2.24M
VYGR:
$215.97M
ENVB:
-$10.60
VYGR:
-$1.98
ENVB:
0.44
VYGR:
1.24
ENVB:
$0.00
VYGR:
$36.49M
ENVB:
-$119.83K
VYGR:
$33.90M
ENVB:
-$8.06M
VYGR:
-$91.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVB vs. VYGR — Ранг доходности на риск
ENVB
VYGR
Сравнение ENVB c VYGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVB | VYGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.08 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.27 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 0.48 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVB и VYGR
Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VYGR в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и VYGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVB | VYGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -92.11% | -7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -37.71% | -53.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.81% | -80.49% | -19.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -80.49% | -19.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -92.11% | -7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -88.41% | -11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.07% | -66.91% | -19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.73% | 21.10% | +45.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVB и VYGR
Enveric Biosciences Inc (ENVB) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) с волатильностью 19.66%. Это указывает на то, что ENVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVB | VYGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.07% | 19.66% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.59% | 43.72% | +61.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.01% | 65.19% | +109.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.96% | 80.85% | +75.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.65% | 75.87% | +88.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVB и VYGR
Ни ENVB, ни VYGR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVB и VYGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enveric Biosciences Inc и Voyager Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENVB and VYGR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (21.07%) compared to VYGR (19.66%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs VYGR's -92.11%.
VYGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVB и VYGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор