Сравнение ENVB с SGVT
ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock, while SGVT (Schwab Government Money Market ETF) is Money Market fund actively managed by Charles Schwab. Over the past year, ENVB returned -91.01% vs 3.68% for SGVT. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ENVB и SGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVB показывает доходность -62.53%, что значительно ниже, чем у SGVT с доходностью 1.82%.
ENVB
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -66.67%
- С начала года
- -62.53%
- 1 год
- -91.01%
- 3 года*
- -86.04%
- 5 лет*
- -84.98%
- 10 лет*
- -75.07%
SGVT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVB и SGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | -62.53% | -75.41% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.82% | 2.22% |
Correlation
The correlation between ENVB and SGVT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVB vs. SGVT — Ранг доходности на риск
ENVB
SGVT
Сравнение ENVB c SGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVB | SGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -82.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 28.11 | -27.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 136.66 | -137.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1,088.58 | -1,089.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVB и SGVT
Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SGVT в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и SGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVB | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -0.03% | -99.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.64% | -0.03% | -92.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.19% | -0.00% | -86.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.83% | 0.00% | +71.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVB и SGVT
Enveric Biosciences Inc (ENVB) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Schwab Government Money Market ETF (SGVT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ENVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVB | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 0.09% | +19.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.24% | 0.15% | +104.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.28% | 0.22% | +175.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.81% | 0.22% | +155.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.87% | 0.22% | +163.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVB и SGVT
ENVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | 0.00% | 0.00% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.25% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
ENVB and SGVT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (19.77%) compared to SGVT (0.09%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs SGVT's -0.03%.
SGVT currently has the higher Sharpe Ratio (16.93 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVB и SGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор