Сравнение ENT.L с SCHG
ENT.L (Entain plc) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, ENT.L returned 1.96%/yr vs 19.40%/yr for SCHG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENT.L и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENT.L торгуется в GBp, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENT.L показывает доходность -24.19%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции ENT.L уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 1.96% против 19.40% соответственно.
ENT.L
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- -24.19%
- 6 месяцев
- -23.45%
- 1 год
- -20.74%
- 3 года*
- -22.13%
- 5 лет*
- -18.45%
- 10 лет*
- 1.96%
SCHG
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- 19.40%
Сравнение доходности по годам ENT.L и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENT.L Entain plc | -24.19% | 14.44% | -28.99% | -23.68% | -20.99% | 48.48% | 31.76% | 39.33% | -24.74% | 51.96% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 4.63% | 9.13% | 37.31% | 42.60% | -23.69% | 29.33% | 35.05% | 30.84% | 4.49% | 16.97% |
Correlation
The correlation between ENT.L and SCHG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENT.L vs. SCHG — Ранг доходности на риск
ENT.L
SCHG
Сравнение ENT.L c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entain plc (ENT.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENT.L | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.46 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 4.11 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENT.L | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.58 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.78 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.91 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.91 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок ENT.L и SCHG
Максимальная просадка ENT.L за все время составила -78.12%, что больше максимальной просадки SCHG в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENT.L и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENT.L | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.12% | -27.53% | -50.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.01% | -16.56% | -30.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.44% | -26.67% | -36.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | -27.53% | -50.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.12% | -27.53% | -50.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.70% | -3.55% | -70.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.73% | -4.76% | -21.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.67% | 5.85% | +23.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENT.L и SCHG
Entain plc (ENT.L) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что ENT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENT.L | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 4.17% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.67% | 10.86% | +18.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.87% | 15.27% | +23.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 21.09% | +17.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 21.43% | +19.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENT.L и SCHG
Дивидендная доходность ENT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SCHG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENT.L Entain plc | 3.43% | 2.49% | 2.65% | 1.75% | 0.64% | 0.00% | 1.55% | 3.80% | 4.63% | 4.34% | 0.00% | 8.63% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
ENT.L and SCHG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENT.L и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор