PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENT.L с ENTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ENT.L и ENTIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ENT.L и ENTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entain plc (ENT.L) и ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.08%
18.73%
ENT.L
ENTIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENT.L:

-0.73

ENTIX:

1.97

Коэф-т Сортино

ENT.L:

-0.90

ENTIX:

2.59

Коэф-т Омега

ENT.L:

0.89

ENTIX:

1.34

Коэф-т Кальмара

ENT.L:

-0.35

ENTIX:

0.68

Коэф-т Мартина

ENT.L:

-1.02

ENTIX:

12.04

Индекс Язвы

ENT.L:

27.10%

ENTIX:

3.21%

Дневная вол-ть

ENT.L:

38.11%

ENTIX:

19.58%

Макс. просадка

ENT.L:

-78.81%

ENTIX:

-65.33%

Текущая просадка

ENT.L:

-70.22%

ENTIX:

-37.70%

Доходность по периодам

С начала года, ENT.L показывает доходность -28.81%, что значительно ниже, чем у ENTIX с доходностью 36.15%. За последние 10 лет акции ENT.L превзошли акции ENTIX по среднегодовой доходности: 4.07% против 2.66% соответственно.


ENT.L

С начала года

-28.81%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

6.74%

1 год

-29.57%

5 лет

-3.64%

10 лет

4.07%

ENTIX

С начала года

36.15%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

18.73%

1 год

36.26%

5 лет

0.45%

10 лет

2.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENT.L c ENTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entain plc (ENT.L) и ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENT.L, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.771.86
Коэффициент Сортино ENT.L, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.972.46
Коэффициент Омега ENT.L, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.32
Коэффициент Кальмара ENT.L, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.370.64
Коэффициент Мартина ENT.L, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.1311.87
ENT.L
ENTIX

Показатель коэффициента Шарпа ENT.L на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа ENTIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENT.L и ENTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.77
1.86
ENT.L
ENTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENT.L и ENTIX

Дивидендная доходность ENT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как ENTIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ENT.L
Entain plc
0.03%0.02%0.01%0.00%0.02%0.04%0.05%0.04%0.00%0.09%0.07%0.07%
ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™
0.00%0.07%0.00%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENT.L и ENTIX

Максимальная просадка ENT.L за все время составила -78.81%, что больше максимальной просадки ENTIX в -65.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENT.L и ENTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-72.53%
-37.70%
ENT.L
ENTIX

Волатильность

Сравнение волатильности ENT.L и ENTIX

Entain plc (ENT.L) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что ENT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.69%
6.95%
ENT.L
ENTIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab