Сравнение ENT.L с ENTIX
ENT.L (Entain plc) is a stock, while ENTIX (ERShares Global Entrepreneurs™) is Global Equities fund managed by EntrepreneurShares. Over the past 10 years, ENT.L returned 1.96%/yr vs 11.00%/yr for ENTIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENT.L и ENTIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENT.L торгуется в GBp, в то время как ENTIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENTIX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENT.L показывает доходность -24.19%, что значительно ниже, чем у ENTIX с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции ENT.L уступали акциям ENTIX по среднегодовой доходности: 1.96% против 11.00% соответственно.
ENT.L
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- -24.19%
- 6 месяцев
- -23.45%
- 1 год
- -20.74%
- 3 года*
- -22.13%
- 5 лет*
- -18.45%
- 10 лет*
- 1.96%
ENTIX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам ENT.L и ENTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENT.L Entain plc | -24.19% | 14.44% | -28.99% | -23.68% | -20.99% | 48.48% | 31.76% | 39.33% | -24.74% | 51.96% |
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | -2.26% | 13.35% | 36.17% | 17.63% | -23.55% | -7.51% | 34.68% | 22.80% | -5.76% | 18.91% |
Correlation
The correlation between ENT.L and ENTIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENT.L vs. ENTIX — Ранг доходности на риск
ENT.L
ENTIX
Сравнение ENT.L c ENTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entain plc (ENT.L) и ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENT.L | ENTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.33 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.70 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENT.L | ENTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.42 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.29 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.54 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.55 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ENT.L и ENTIX
Максимальная просадка ENT.L за все время составила -78.12%, что больше максимальной просадки ENTIX в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENT.L и ENTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENT.L | ENTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.12% | -45.74% | -32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.01% | -25.01% | -22.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.44% | -26.35% | -37.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | -33.78% | -44.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.12% | -45.74% | -32.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.70% | -11.28% | -62.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.73% | -11.98% | -14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.67% | 11.62% | +18.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENT.L и ENTIX
Entain plc (ENT.L) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что ENT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENT.L | ENTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 4.63% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.67% | 14.32% | +15.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.87% | 19.34% | +19.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 20.20% | +18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 20.45% | +20.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENT.L и ENTIX
Дивидендная доходность ENT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности ENTIX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENT.L Entain plc | 3.43% | 2.49% | 2.65% | 1.75% | 0.64% | 0.00% | 1.55% | 3.80% | 4.63% | 4.34% | 0.00% | 8.63% |
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | 0.04% | 0.04% | 0.61% | 0.07% | 0.00% | 29.89% | 10.55% | 3.00% | 2.92% | 8.18% | 0.00% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
ENT.L and ENTIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENT.L и ENTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор