PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENT.L с ENTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ENT.LENTIX
Дох-ть с нач. г.-24.74%33.03%
Дох-ть за 1 год-20.79%52.94%
Дох-ть за 3 года-27.60%-8.13%
Дох-ть за 5 лет-1.40%0.26%
Дох-ть за 10 лет4.72%2.45%
Коэф-т Шарпа-0.482.66
Коэф-т Сортино-0.483.46
Коэф-т Омега0.941.45
Коэф-т Кальмара-0.240.85
Коэф-т Мартина-0.7416.59
Индекс Язвы26.02%3.08%
Дневная вол-ть39.71%19.24%
Макс. просадка-78.81%-65.33%
Текущая просадка-68.52%-39.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ENT.L и ENTIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ENT.L и ENTIX

С начала года, ENT.L показывает доходность -24.74%, что значительно ниже, чем у ENTIX с доходностью 33.03%. За последние 10 лет акции ENT.L превзошли акции ENTIX по среднегодовой доходности: 4.72% против 2.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.97%
16.51%
ENT.L
ENTIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENT.L c ENTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entain plc (ENT.L) и ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ENT.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENT.L, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ENT.L, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ENT.L, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ENT.L, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ENT.L, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.33
ENTIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENTIX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ENTIX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ENTIX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ENTIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ENTIX, с текущим значением в 15.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.33

Сравнение коэффициента Шарпа ENT.L и ENTIX

Показатель коэффициента Шарпа ENT.L на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа ENTIX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENT.L и ENTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.21
2.50
ENT.L
ENTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENT.L и ENTIX

Дивидендная доходность ENT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ENTIX в 0.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ENT.L
Entain plc
0.02%0.02%0.01%0.00%0.02%0.04%0.05%0.04%0.00%0.09%0.07%0.07%
ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™
0.06%0.07%0.00%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENT.L и ENTIX

Максимальная просадка ENT.L за все время составила -78.81%, что больше максимальной просадки ENTIX в -65.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENT.L и ENTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-70.15%
-39.12%
ENT.L
ENTIX

Волатильность

Сравнение волатильности ENT.L и ENTIX

Entain plc (ENT.L) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что ENT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.22%
5.78%
ENT.L
ENTIX