Сравнение ENT.L с NOVN.SW
ENT.L (Entain plc) and NOVN.SW (Novartis AG) are both stocks. ENT.L operates in Gambling (Consumer Cyclical), while NOVN.SW operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, ENT.L returned -20.27%/yr vs 20.49%/yr for NOVN.SW. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENT.L и NOVN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENT.L торгуется в GBp, в то время как NOVN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVN.SW были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENT.L показывает доходность -26.50%, что значительно ниже, чем у NOVN.SW с доходностью 15.80%.
ENT.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- -16.27%
- С начала года
- -26.50%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -22.55%
- 5 лет*
- -20.27%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.12%
NOVN.SW
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 10.57%
- С начала года
- 15.80%
- 1 год
- 39.98%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- 20.49%
- 10 лет*
- 13.73%
- Всё время*
- 14.75%
Сравнение доходности по годам ENT.L и NOVN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENT.L Entain plc | -26.50% | 14.00% | -29.49% | -23.97% | -21.12% | 48.48% | 11.13% |
NOVN.SW Novartis AG | 15.80% | 36.16% | 2.41% | 33.66% | 19.70% | -2.97% | 2.19% |
Correlation
The correlation between ENT.L and NOVN.SW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.06 |
The correlation between ENT.L and NOVN.SW shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENT.L vs. NOVN.SW — Ранг доходности на риск
ENT.L
NOVN.SW
Сравнение ENT.L c NOVN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entain plc (ENT.L) и Novartis AG (NOVN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENT.L | NOVN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.35 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.12 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 7.56 | -8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENT.L и NOVN.SW
Максимальная просадка ENT.L за все время составила -78.31%, что больше максимальной просадки NOVN.SW в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENT.L и NOVN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENT.L | NOVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.31% | -30.23% | -48.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.57% | -12.98% | -34.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.62% | -15.76% | -47.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.31% | -15.76% | -62.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.91% | -5.46% | -69.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.47% | -6.99% | -41.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.60% | 5.33% | +28.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENT.L и NOVN.SW
Entain plc (ENT.L) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Novartis AG (NOVN.SW) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что ENT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENT.L | NOVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 6.73% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 15.13% | +15.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.13% | 19.86% | +17.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.21% | 19.78% | +19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.81% | 19.40% | +20.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENT.L и NOVN.SW
Дивидендная доходность ENT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности NOVN.SW в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENT.L Entain plc | 3.54% | 2.17% | 1.95% | 1.29% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOVN.SW Novartis AG | 2.95% | 3.19% | 3.72% | 3.77% | 3.71% | 3.74% | 3.53% | 3.10% | 3.77% | 3.78% | 4.12% | 3.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENT.L и NOVN.SW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entain plc и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENT.L and NOVN.SW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENT.L и NOVN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор