PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENR.DE с XYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENR.DE с XYL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENR.DE (Siemens Energy AG) and XYL (Xylem Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ENR.DE returned 44.76%/yr vs 0.70%/yr for XYL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENR.DE и XYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Siemens Energy AG (ENR.DE) и Xylem Inc. (XYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENR.DE торгуется в EUR, в то время как XYL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENR.DE показывает доходность 28.10%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -17.32%.

ENR.DE

1 день
4.48%
1 месяц
-13.35%
С начала года
28.10%
6 месяцев
29.12%
1 год
79.97%
3 года*
86.70%
5 лет*
44.76%
10 лет*
—

XYL

1 день
1.03%
1 месяц
2.66%
С начала года
-17.32%
6 месяцев
-17.92%
1 год
-12.25%
3 года*
-1.32%
5 лет*
0.70%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENR.DE и XYL

2026 (YTD)202520242023202220212020
ENR.DE
Siemens Energy AG		28.10%138.98%319.83%-31.74%-21.43%-25.03%36.30%
XYL
Xylem Inc.		-17.32%4.68%9.34%1.63%-0.81%27.83%17.01%

Correlation

The correlation between ENR.DE and XYL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Energy AG

Xylem Inc.

Часто сравнивают с ENR.DE:
ENR.DE с SMNEYENR.DE с GEENR.DE с SIEMENS.NSENR.DE с WGSENR.DE с TEP.PAENR.DE с SHL.DEENR.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с XYL:
XYL с AWKXYL с ECLXYL с SPYXYL с IEXXYL с WTRGXYL с AQN.TOXYL с GWRS

Доходность на риск

ENR.DE vs. XYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENR.DE
Ранг доходности на риск ENR.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENR.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENR.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENR.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENR.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENR.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XYL
Ранг доходности на риск XYL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENR.DE c XYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Energy AG (ENR.DE) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENR.DEXYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-0.50

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-0.57

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.93

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

-0.41

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

-0.88

+11.72

ENR.DE vs. XYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENR.DE на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа XYL равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENR.DE и XYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENR.DE и XYL

Максимальная просадка ENR.DE за все время составила -79.51%, что больше максимальной просадки XYL в -39.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENR.DE и XYL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENR.DEXYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.51%

-39.90%

-39.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-30.07%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.01%

-30.25%

-40.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.46%

-39.90%

-34.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-27.27%

+9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.41%

-8.74%

-19.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

13.95%

-6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ENR.DE и XYL

Siemens Energy AG (ENR.DE) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с Xylem Inc. (XYL) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что ENR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENR.DEXYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.19%

5.68%

+9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.28%

19.27%

+17.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.84%

24.46%

+24.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.08%

25.78%

+26.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.48%

27.34%

+23.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENR.DE и XYL

Дивидендная доходность ENR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности XYL в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENR.DE
Siemens Energy AG		0.46%0.00%0.00%0.00%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYL
Xylem Inc.		1.51%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENR.DE и XYL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Energy AG и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ENR.DE значения в EUR, XYL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ENR.DE and XYL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENR.DE и XYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор