PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENR.DE с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENR.DE с META

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENR.DE (Siemens Energy AG) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ENR.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ENR.DE returned 44.76%/yr vs 12.54%/yr for META. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENR.DE и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Siemens Energy AG (ENR.DE) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENR.DE торгуется в EUR, в то время как META торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENR.DE показывает доходность 28.10%, что значительно выше, чем у META с доходностью -12.71%.

ENR.DE

1 день
4.48%
1 месяц
-13.23%
С начала года
28.10%
6 месяцев
29.12%
1 год
81.84%
3 года*
86.70%
5 лет*
44.76%
10 лет*
—

META

1 день
-0.17%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-12.71%
6 месяцев
-10.54%
1 год
-16.84%
3 года*
25.24%
5 лет*
12.54%
10 лет*
17.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENR.DE и META

2026 (YTD)202520242023202220212020
ENR.DE
Siemens Energy AG		28.10%138.98%319.83%-31.74%-21.43%-25.03%36.30%
META
Meta Platforms, Inc.		-12.71%-0.33%77.01%185.31%-62.00%32.34%2.06%

Correlation

The correlation between ENR.DE and META is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Energy AG

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с ENR.DE:
ENR.DE с SMNEYENR.DE с GEENR.DE с SIEMENS.NSENR.DE с WGSENR.DE с TEP.PAENR.DE с SHL.DEENR.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

ENR.DE vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENR.DE
Ранг доходности на риск ENR.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENR.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENR.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENR.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENR.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENR.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENR.DE c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Energy AG (ENR.DE) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENR.DEMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-0.51

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-0.54

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.93

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

-0.55

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

-1.11

+11.95

ENR.DE vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENR.DE на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENR.DE и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENR.DE и META

Максимальная просадка ENR.DE за все время составила -79.51%, что больше максимальной просадки META в -71.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENR.DE и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENR.DEMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.51%

-71.76%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-32.44%

+6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.62%

-39.99%

-30.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.46%

-71.76%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-29.92%

+11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.41%

-15.11%

-13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

16.10%

-8.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ENR.DE и META

Siemens Energy AG (ENR.DE) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что ENR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENR.DEMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.19%

9.80%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.28%

26.24%

+10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.84%

35.08%

+13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.08%

43.86%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.48%

38.90%

+11.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENR.DE и META

Дивидендная доходность ENR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности META в 0.37%

ПозицияTTM2025202420232022
ENR.DE
Siemens Energy AG		0.46%0.00%0.00%0.00%0.57%
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENR.DE и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Energy AG и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ENR.DE значения в EUR, META значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ENR.DE and META have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENR.DE и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор