PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENR.DE с DNOPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENR.DE с DNOPY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENR.DE (Siemens Energy AG) and DNOPY (Dino Polska S.A) are both stocks. ENR.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ENR.DE returned 44.76%/yr vs 5.32%/yr for DNOPY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENR.DE и DNOPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Siemens Energy AG (ENR.DE) и Dino Polska S.A (DNOPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENR.DE торгуется в EUR, в то время как DNOPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DNOPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENR.DE показывает доходность 28.10%, что значительно выше, чем у DNOPY с доходностью -29.13%.

ENR.DE

1 день
4.48%
1 месяц
-13.23%
С начала года
28.10%
6 месяцев
29.12%
1 год
81.84%
3 года*
86.70%
5 лет*
44.76%
10 лет*
—

DNOPY

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-29.13%
6 месяцев
-26.19%
1 год
-40.68%
3 года*
-13.37%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENR.DE и DNOPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ENR.DE
Siemens Energy AG		28.10%138.98%319.83%-31.74%-21.43%-25.03%36.30%
DNOPY
Dino Polska S.A		-29.13%5.58%-11.14%26.76%8.77%19.04%46.41%

Correlation

The correlation between ENR.DE and DNOPY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Energy AG

Dino Polska S.A

Часто сравнивают с ENR.DE:
ENR.DE с SMNEYENR.DE с GEENR.DE с SIEMENS.NSENR.DE с WGSENR.DE с TEP.PAENR.DE с SHL.DEENR.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с DNOPY:
DNOPY с JRONYDNOPY с TPGDNOPY с ^NDXDNOPY с BRK-BDNOPY с ^GSPCDNOPY с ADBEDNOPY с SPY

Доходность на риск

ENR.DE vs. DNOPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENR.DE
Ранг доходности на риск ENR.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENR.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENR.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENR.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENR.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENR.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DNOPY
Ранг доходности на риск DNOPY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOPY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOPY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOPY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOPY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOPY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENR.DE c DNOPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Energy AG (ENR.DE) и Dino Polska S.A (DNOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENR.DEDNOPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-0.96

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-1.33

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.83

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

-0.87

+3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

-1.56

+12.41

ENR.DE vs. DNOPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENR.DE на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа DNOPY равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENR.DE и DNOPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENR.DE и DNOPY

Максимальная просадка ENR.DE за все время составила -79.51%, что больше максимальной просадки DNOPY в -49.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENR.DE и DNOPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENR.DEDNOPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.51%

-49.39%

-30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-48.33%

+22.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.62%

-49.39%

-21.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.46%

-49.39%

-25.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-46.92%

+28.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.41%

-14.79%

-13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

26.69%

-19.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ENR.DE и DNOPY

Siemens Energy AG (ENR.DE) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с Dino Polska S.A (DNOPY) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что ENR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENR.DEDNOPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.19%

10.91%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.28%

36.72%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.84%

43.50%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.08%

57.90%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.48%

59.09%

-8.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENR.DE и DNOPY

Дивидендная доходность ENR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
DNOPY
Dino Polska S.A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENR.DE
Siemens Energy AG		0.46%0.00%0.00%0.00%0.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENR.DE и DNOPY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Energy AG и Dino Polska S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ENR.DE значения в EUR, DNOPY значения в PLN

Часто задаваемые вопросы

ENR.DE and DNOPY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENR.DE и DNOPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор