PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENR.DE с DHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENR.DE с DHR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENR.DE (Siemens Energy AG) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. ENR.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, ENR.DE returned 44.76%/yr vs -2.50%/yr for DHR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENR.DE и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Siemens Energy AG (ENR.DE) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENR.DE торгуется в EUR, в то время как DHR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENR.DE показывает доходность 28.10%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -19.95%.

ENR.DE

1 день
4.48%
1 месяц
-13.35%
С начала года
28.10%
6 месяцев
29.12%
1 год
79.97%
3 года*
86.70%
5 лет*
44.76%
10 лет*
—

DHR

1 день
-0.30%
1 месяц
9.87%
С начала года
-19.95%
6 месяцев
-18.96%
1 год
-11.43%
3 года*
-7.24%
5 лет*
-2.50%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENR.DE и DHR

2026 (YTD)202520242023202220212020
ENR.DE
Siemens Energy AG		28.10%138.98%319.83%-31.74%-21.43%-25.03%36.30%
DHR
Danaher Corporation		-19.95%-11.56%6.23%-4.19%-14.00%59.68%2.17%

Correlation

The correlation between ENR.DE and DHR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г.

0.09

The correlation between ENR.DE and DHR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Energy AG

Danaher Corporation

Часто сравнивают с ENR.DE:
ENR.DE с SMNEYENR.DE с GEENR.DE с SIEMENS.NSENR.DE с WGSENR.DE с TEP.PAENR.DE с SHL.DEENR.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с DHR:
DHR с TMODHR с SYKDHR с MDTDHR с ABTDHR с BDXDHR с RMDDHR с VOO

Доходность на риск

ENR.DE vs. DHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENR.DE
Ранг доходности на риск ENR.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENR.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENR.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENR.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENR.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENR.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DHR
Ранг доходности на риск DHR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENR.DE c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Energy AG (ENR.DE) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENR.DEDHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-0.42

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-0.46

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.95

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

-0.35

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

-0.83

+11.67

ENR.DE vs. DHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENR.DE на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа DHR равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENR.DE и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENR.DE и DHR

Максимальная просадка ENR.DE за все время составила -79.51%, что больше максимальной просадки DHR в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENR.DE и DHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENR.DEDHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.51%

-46.17%

-33.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-32.63%

+6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.01%

-45.92%

-25.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.46%

-46.17%

-28.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-39.82%

+21.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.41%

-10.51%

-17.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

13.84%

-6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ENR.DE и DHR

Siemens Energy AG (ENR.DE) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что ENR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENR.DEDHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.19%

8.90%

+6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.28%

19.12%

+17.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.84%

27.40%

+21.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.08%

27.43%

+24.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.48%

25.55%

+24.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENR.DE и DHR

Дивидендная доходность ENR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности DHR в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHR
Danaher Corporation		0.76%0.56%0.47%12.64%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%32.55%0.58%
ENR.DE
Siemens Energy AG		0.46%0.00%0.00%0.00%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENR.DE и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Energy AG и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ENR.DE значения в EUR, DHR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ENR.DE and DHR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENR.DE и DHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор