Сравнение ENR.DE с ASML
ENR.DE (Siemens Energy AG) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. ENR.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, ENR.DE returned 44.76%/yr vs 24.58%/yr for ASML. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENR.DE и ASML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENR.DE торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENR.DE показывает доходность 28.10%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 80.95%.
ENR.DE
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- -13.35%
- С начала года
- 28.10%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 79.97%
- 3 года*
- 86.70%
- 5 лет*
- 44.76%
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 21.65%
- С начала года
- 80.95%
- 6 месяцев
- 79.01%
- 1 год
- 143.98%
- 3 года*
- 35.30%
- 5 лет*
- 24.58%
- 10 лет*
- 35.83%
Сравнение доходности по годам ENR.DE и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR.DE Siemens Energy AG | 28.10% | 138.98% | 319.83% | -31.74% | -21.43% | -25.03% | 36.30% |
ASML ASML Holding N.V. | 77.49% | 37.93% | -1.61% | 35.71% | -26.18% | 76.41% | 29.24% |
Correlation
The correlation between ENR.DE and ASML is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г. | 0.32 |
The correlation between ENR.DE and ASML shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENR.DE vs. ASML — Ранг доходности на риск
ENR.DE
ASML
Сравнение ENR.DE c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Energy AG (ENR.DE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENR.DE | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.48 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 8.92 | -5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 22.85 | -12.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENR.DE и ASML
Максимальная просадка ENR.DE за все время составила -79.51%, что больше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENR.DE и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENR.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.51% | -58.22% | -21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -16.25% | -9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.01% | -46.09% | -24.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.46% | -49.06% | -25.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | 0.00% | -18.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.41% | -13.92% | -14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 6.33% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENR.DE и ASML
Текущая волатильность для Siemens Energy AG (ENR.DE) составляет 15.19%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что ENR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENR.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.19% | 16.37% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.28% | 33.17% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.84% | 41.70% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.08% | 40.98% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.48% | 37.87% | +12.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENR.DE и ASML
Дивидендная доходность ENR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ASML в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
ENR.DE Siemens Energy AG | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENR.DE и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Energy AG и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENR.DE and ASML have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENR.DE и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор