Сравнение ENR.DE с ADBE
ENR.DE (Siemens Energy AG) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. ENR.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ENR.DE returned 43.14%/yr vs -17.04%/yr for ADBE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENR.DE и ADBE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENR.DE торгуется в EUR, в то время как ADBE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADBE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENR.DE показывает доходность 30.29%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -40.26%.
ENR.DE
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 30.29%
- 6 месяцев
- 31.21%
- 1 год
- 84.94%
- 3 года*
- 89.61%
- 5 лет*
- 43.14%
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -16.41%
- С начала года
- -40.26%
- 6 месяцев
- -40.42%
- 1 год
- -47.51%
- 3 года*
- -26.74%
- 5 лет*
- -17.04%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам ENR.DE и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR.DE Siemens Energy AG | 30.29% | 138.98% | 319.83% | -31.74% | -21.43% | -25.03% | 36.30% |
ADBE Adobe Inc | -40.26% | -30.63% | -20.54% | 71.96% | -36.98% | 21.87% | -0.76% |
Correlation
The correlation between ENR.DE and ADBE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г. | 0.07 |
The correlation between ENR.DE and ADBE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENR.DE vs. ADBE — Ранг доходности на риск
ENR.DE
ADBE
Сравнение ENR.DE c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Energy AG (ENR.DE) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENR.DE | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.75 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | -0.97 | +4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | -1.81 | +13.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENR.DE и ADBE
Максимальная просадка ENR.DE за все время составила -79.51%, что больше максимальной просадки ADBE в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENR.DE и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENR.DE | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.51% | -71.10% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -49.24% | +23.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.62% | -70.02% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.46% | -71.10% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.75% | -70.83% | +54.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.40% | -19.60% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 26.27% | -18.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENR.DE и ADBE
Текущая волатильность для Siemens Energy AG (ENR.DE) составляет 14.87%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что ENR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENR.DE | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 16.81% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.31% | 29.44% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.93% | 34.97% | +13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.07% | 36.35% | +15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.46% | 34.75% | +15.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENR.DE и ADBE
Дивидендная доходность ENR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENR.DE Siemens Energy AG | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENR.DE и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Energy AG и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENR.DE and ADBE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENR.DE и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор