PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENPIX с UGPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENPIX с UGPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) and UGPIX (ProFunds UltraChina) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, ENPIX returned 7.16%/yr vs -13.12%/yr for UGPIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ENPIX charges 1.51%/yr vs 1.74%/yr for UGPIX.

Доходность

Сравнение доходности ENPIX и UGPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENPIX показывает доходность 44.87%, что значительно выше, чем у UGPIX с доходностью -25.02%. За последние 10 лет акции ENPIX превзошли акции UGPIX по среднегодовой доходности: 7.16% против -13.12% соответственно.

ENPIX

1 день
1.64%
1 месяц
-4.27%
С начала года
44.87%
6 месяцев
40.54%
1 год
61.49%
3 года*
18.87%
5 лет*
23.64%
10 лет*
7.16%

UGPIX

1 день
4.53%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-25.02%
6 месяцев
-28.64%
1 год
-11.24%
3 года*
-5.13%
5 лет*
-34.94%
10 лет*
-13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENPIX и UGPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		44.87%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%
UGPIX
ProFunds UltraChina		-25.02%36.28%-21.79%-11.49%-53.03%-73.86%76.47%40.07%-46.51%105.73%

Correlation

The correlation between ENPIX and UGPIX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2000 г.

0.21

The correlation between ENPIX and UGPIX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

ProFunds UltraChina

Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXJENPIX с GDXENPIX с BTC-USDENPIX с FSELXENPIX с SMPIXENPIX с FYAIX
Часто сравнивают с UGPIX:
UGPIX с SMHUGPIX с PHPIXUGPIX с FCNTXUGPIX с UNPIXUGPIX с VEIPXUGPIX с BIPIXUGPIX с FLCNX

Доходность на риск

ENPIX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UGPIX
Ранг доходности на риск UGPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENPIX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENPIXUGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.19

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
0.09

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

-0.19

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

-0.34

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENPIX vs. UGPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENPIX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа UGPIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPIX и UGPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENPIXUGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-0.19

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.09

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

-0.05

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.05

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ENPIX и UGPIX

Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.12%, что меньше максимальной просадки UGPIX в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и UGPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENPIXUGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.12%

-99.66%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-52.67%

+34.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.27%

-53.13%

+20.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-98.24%

+61.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.54%

-99.10%

+14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-97.87%

+85.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.91%

-82.71%

+45.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

28.73%

-22.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ENPIX и UGPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) составляет 12.17%, в то время как у ProFunds UltraChina (UGPIX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что ENPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENPIXUGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

18.51%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.79%

36.57%

-11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.75%

52.09%

-21.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.78%

390.11%

-351.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.71%

277.98%

-233.27%

Сравнение комиссий ENPIX и UGPIX

ENPIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии UGPIX в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPIX и UGPIX

Дивидендная доходность ENPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности UGPIX в 8.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		1.91%2.76%3.19%0.87%2.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%
UGPIX
ProFunds UltraChina		8.06%6.05%2.91%3.25%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENPIX and UGPIX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGPIX has higher volatility (18.51%) compared to ENPIX (12.17%). In terms of maximum drawdown, ENPIX dropped -90.12% vs UGPIX's -99.66%.

ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENPIX и UGPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор