PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENPIX с UGPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENPIX с UGPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) and UGPIX (ProFunds UltraChina) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, ENPIX returned 6.18%/yr vs 7.16%/yr for UGPIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ENPIX charges 1.51%/yr vs 1.74%/yr for UGPIX.

Доходность

Сравнение доходности ENPIX и UGPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENPIX показывает доходность 32.94%, что значительно выше, чем у UGPIX с доходностью -44.26%. За последние 10 лет акции ENPIX уступали акциям UGPIX по среднегодовой доходности: 6.18% против 7.16% соответственно.

ENPIX

1 день
0.98%
1 месяц
-11.97%
С начала года
32.94%
6 месяцев
34.58%
1 год
43.47%
3 года*
17.01%
5 лет*
21.33%
10 лет*
6.18%

UGPIX

1 день
-3.36%
1 месяц
-22.93%
С начала года
-44.26%
6 месяцев
-45.24%
1 год
-38.94%
3 года*
-12.92%
5 лет*
-2.71%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENPIX и UGPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		32.94%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%
UGPIX
ProFunds UltraChina		-44.26%36.28%-21.79%785.09%-53.03%-73.86%76.47%40.07%-46.51%105.73%

Correlation

The correlation between ENPIX and UGPIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г.

0.21

The correlation between ENPIX and UGPIX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

ProFunds UltraChina

Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXJENPIX с GDXENPIX с BTC-USDENPIX с CNPIXENPIX с FSELXENPIX с FYAIX
Часто сравнивают с UGPIX:
UGPIX с SMHUGPIX с PHPIXUGPIX с FCNTXUGPIX с BIPIXUGPIX с VEIPXUGPIX с FLCNXUGPIX с UNPIX

Доходность на риск

ENPIX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
UGPIX
Ранг доходности на риск UGPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENPIX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENPIXUGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.67

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-0.81

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.91

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.56

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

-1.09

+6.64

ENPIX vs. UGPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENPIX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа UGPIX равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPIX и UGPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENPIX и UGPIX

Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.12%, что меньше максимальной просадки UGPIX в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и UGPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENPIXUGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.12%

-98.56%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-62.18%

+40.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.27%

-62.18%

+29.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-92.61%

+56.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.54%

-96.22%

+11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.35%

-84.15%

+64.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.86%

-79.75%

+42.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

31.71%

-24.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ENPIX и UGPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) составляет 10.71%, в то время как у ProFunds UltraChina (UGPIX) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что ENPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENPIXUGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

12.15%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.21%

37.16%

-11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.38%

52.21%

-20.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.74%

388.15%

-349.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.72%

276.55%

-231.83%

Сравнение комиссий ENPIX и UGPIX

ENPIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии UGPIX в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPIX и UGPIX

Дивидендная доходность ENPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности UGPIX в 10.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		2.08%2.76%3.19%0.87%2.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%
UGPIX
ProFunds UltraChina		10.85%6.05%2.91%3.25%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENPIX and UGPIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGPIX has higher volatility (12.15%) compared to ENPIX (10.71%). In terms of maximum drawdown, ENPIX dropped -90.12% vs UGPIX's -98.56%.

ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENPIX и UGPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор