PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENOR с EFNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENOR с EFNL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENOR (iShares MSCI Norway ETF) and EFNL (iShares MSCI Finland ETF) are both Europe Equities funds from iShares - ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index while EFNL tracks the MSCI Finland IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENOR returned 9.38%/yr vs 10.06%/yr for EFNL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.53% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ENOR и EFNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENOR показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у EFNL с доходностью 21.71%. За последние 10 лет акции ENOR уступали акциям EFNL по среднегодовой доходности: 9.38% против 10.06% соответственно.

ENOR

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.00%
С начала года
28.18%
6 месяцев
33.39%
1 год
36.69%
3 года*
23.72%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.38%

EFNL

1 день
0.56%
1 месяц
5.88%
С начала года
21.71%
6 месяцев
26.34%
1 год
47.52%
3 года*
21.88%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENOR и EFNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		28.18%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		21.71%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-6.86%23.77%

Correlation

The correlation between ENOR and EFNL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г.

0.63

Over the past year, the correlation between ENOR and EFNL has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ENOR и EFNL

Секторы
ENOR
EFNL

Энергетика

29.2%
5.2%

Финансовые услуги

22.4%
26.0%

Промышленность

13.9%
20.8%

Потребительский защитный сектор

12.4%
2.9%

Сырьевые материалы

10.8%
6.3%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.6%

Технологии

4.1%
21.4%

Коммунальные услуги

0.7%
4.0%

Недвижимость

0.4%
0.7%

Потребительский циклический сектор

0.2%
6.6%

Здравоохранение

-

3.5%

Энергетика

ENOR
29.2%
EFNL
5.2%

Финансовые услуги

ENOR
22.4%
EFNL
26.0%

Промышленность

ENOR
13.9%
EFNL
20.8%

Потребительский защитный сектор

ENOR
12.4%
EFNL
2.9%

Сырьевые материалы

ENOR
10.8%
EFNL
6.3%

Коммуникационные услуги

ENOR
5.8%
EFNL
2.6%

Технологии

ENOR
4.1%
EFNL
21.4%

Коммунальные услуги

ENOR
0.7%
EFNL
4.0%

Недвижимость

ENOR
0.4%
EFNL
0.7%

Потребительский циклический сектор

ENOR
0.2%
EFNL
6.6%

Здравоохранение

ENOR

-

EFNL
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Norway ETF

iShares MSCI Finland ETF

Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с CN1G.DEENOR с EIRLENOR с NATENOR с VOO
Часто сравнивают с EFNL:
EFNL с CN1G.DEEFNL с FNDAEFNL с EDENEFNL с EIRLEFNL с VFMFEFNL с VOOEFNL с VTI

Доходность на риск

ENOR vs. EFNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOR c EFNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENOREFNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.78

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.62

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

6.03

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

21.34

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENOR vs. EFNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOR на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFNL равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOR и EFNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENOREFNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.78

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.47

-0.22

Просадки

Сравнение просадок ENOR и EFNL

Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и EFNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENOREFNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-38.70%

-16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-7.92%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-18.19%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-38.70%

+6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.21%

-38.70%

-15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

0.00%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-10.93%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.23%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOR и EFNL

Текущая волатильность для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) составляет 4.81%, в то время как у iShares MSCI Finland ETF (EFNL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что ENOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENOREFNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

6.70%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

13.87%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

17.23%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

19.60%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

20.09%

+3.92%

Сравнение комиссий ENOR и EFNL

И ENOR, и EFNL имеют комиссию равную 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOR и EFNL

Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности EFNL в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		2.79%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		2.31%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%

Часто задаваемые вопросы

ENOR and EFNL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFNL has higher volatility (6.70%) compared to ENOR (4.81%). In terms of maximum drawdown, ENOR dropped -55.35% vs EFNL's -38.70%.

On 10-year performance, EFNL leads with 10.06% vs 9.38% for ENOR. Both ETFs have the same 0.53% expense ratio. On volatility, ENOR has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFNL has performed better with a 10.06% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENOR and EFNL have the same expense ratio: 0.53% per year.

EFNL has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.31% for ENOR.

ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while EFNL tracks MSCI Finland IMI 25/50 Index.

EFNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOR и EFNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор