Сравнение ENLT с PSI
ENLT (Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 3 years, ENLT returned 64.79%/yr vs 46.11%/yr for PSI. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ENLT и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENLT показывает доходность 81.24%, а PSI немного ниже – 81.10%.
ENLT
- 1 день
- -9.00%
- 1 месяц
- -7.46%
- 6 месяцев
- 39.31%
- С начала года
- 81.24%
- 1 год
- 255.74%
- 3 года*
- 64.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 55.02%
PSI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 57.34%
- С начала года
- 81.10%
- 1 год
- 140.01%
- 3 года*
- 46.11%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 30.89%
- Всё время*
- 17.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.85M | $18.08M | $22.49M | |
| $80.31M | $65.33M | $74.96M |
Сравнение доходности по годам ENLT и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | 81.24% | 163.61% | -9.90% | 6.93% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 81.10% | 36.32% | 17.17% | 24.51% |
Correlation
The correlation between ENLT and PSI is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2023 г. | 0.32 |
The correlation between ENLT and PSI shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENLT vs. PSI — Ранг доходности на риск
ENLT
PSI
Сравнение ENLT c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENLT | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.40 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.29 | 3.94 | +6.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.51 | 17.08 | +12.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENLT и PSI
Максимальная просадка ENLT за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENLT и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENLT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -62.96% | +23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.03% | -35.74% | +10.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.67% | -41.07% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.30% | -23.97% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -15.92% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 8.23% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENLT и PSI
Текущая волатильность для Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT) составляет 21.12%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 22.56%. Это указывает на то, что ENLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENLT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.12% | 22.56% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.18% | 44.01% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.82% | 50.32% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.29% | 40.71% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.29% | 36.61% | +9.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENLT и PSI
ENLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ENLT and PSI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSI has higher volatility (22.56%) compared to ENLT (21.12%). In terms of maximum drawdown, ENLT dropped -39.32% vs PSI's -62.96%.
ENLT currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENLT и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор