PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENIAX с SPINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENIAX с SPINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENIAX (SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund) and SPINX (SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - ENIAX is a Ultrashort Bond fund managed by SEI, while SPINX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ENIAX returned 4.17%/yr vs 15.42%/yr for SPINX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ENIAX charges 0.23%/yr vs 0.12%/yr for SPINX.

Доходность

Сравнение доходности ENIAX и SPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENIAX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у SPINX с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции ENIAX уступали акциям SPINX по среднегодовой доходности: 4.17% против 15.42% соответственно.

ENIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.93%
1 год
5.15%
3 года*
6.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
4.17%

SPINX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.15%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.84%
1 год
28.05%
3 года*
22.11%
5 лет*
13.67%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENIAX и SPINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		1.52%6.14%8.34%7.94%-1.16%2.67%2.47%5.82%1.82%3.93%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		10.83%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.46%21.74%

Correlation

The correlation between ENIAX and SPINX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с ENIAX:
ENIAX с PAAAENIAX с DBSCXENIAX с FLTRENIAX с HICOXENIAX с DFLYXENIAX с CLOIENIAX с JPST
Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с PEOPXSPINX с TRBCXSPINX с SBDAX

Доходность на риск

ENIAX vs. SPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENIAX
Ранг доходности на риск ENIAX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENIAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENIAX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENIAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENIAX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENIAX c SPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENIAXSPINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.58
2.37

+3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.95
3.23

+8.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.44

1.43

+3.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.18

3.16

+11.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

87.74

14.78

+72.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENIAX vs. SPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENIAX на текущий момент составляет 5.58, что выше коэффициента Шарпа SPINX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENIAX и SPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENIAXSPINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58

2.37

+3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.65

0.61

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.50

0.74

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.71

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ENIAX и SPINX

Максимальная просадка ENIAX за все время составила -33.30%, примерно равная максимальной просадке SPINX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENIAX и SPINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENIAXSPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-33.82%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-8.92%

+8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.11%

-32.91%

+30.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.52%

-32.91%

+29.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.45%

-33.82%

+20.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-5.21%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.90%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ENIAX и SPINX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) составляет 0.21%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что ENIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENIAXSPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

2.94%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.69%

8.99%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95%

11.89%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

22.49%

-19.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

20.95%

-18.16%

Сравнение комиссий ENIAX и SPINX

ENIAX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPINX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENIAX и SPINX

Дивидендная доходность ENIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности SPINX в 10.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		5.93%6.00%6.78%5.33%4.07%2.66%2.96%4.32%3.96%3.02%2.75%2.54%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		10.75%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%

Часто задаваемые вопросы

ENIAX and SPINX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPINX has higher volatility (2.94%) compared to ENIAX (0.21%). In terms of maximum drawdown, ENIAX dropped -33.30% vs SPINX's -33.82%.

ENIAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENIAX и SPINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор