PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENIAX с SGYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENIAX с SGYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX).

ENIAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г.. SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ENIAX и SGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENIAX и SGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		0.38%6.14%8.34%7.94%-1.16%2.67%2.47%5.82%1.82%3.93%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, ENIAX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у SGYAX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции ENIAX уступали акциям SGYAX по среднегодовой доходности: 4.17% против 6.08% соответственно.

ENIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.36%
3 года*
6.73%
5 лет*
4.57%
10 лет*
4.17%

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с ENIAX:
ENIAX с PAAAENIAX с DBSCXENIAX с FLTRENIAX с HICOXENIAX с DFLYXENIAX с CLOIENIAX с SGOV
Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY

Сравнение комиссий ENIAX и SGYAX

ENIAX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SGYAX в 0.56%.

SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

Доходность на риск

ENIAX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENIAX
Ранг доходности на риск ENIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENIAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENIAX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENIAXSGYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.55

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.35

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.41

1.36

+1.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.98

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

7.37

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENIAX vs. SGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENIAX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGYAX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENIAX и SGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENIAXSGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.55

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

0.76

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.50

1.15

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.61

+0.04

Корреляция

Корреляция между ENIAX и SGYAX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENIAX и SGYAX

Дивидендная доходность ENIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности SGYAX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		5.98%6.00%6.78%5.33%4.07%2.66%2.96%4.32%3.96%3.02%2.75%2.54%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%

Просадки

Сравнение просадок ENIAX и SGYAX

Максимальная просадка ENIAX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENIAX и SGYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ENIAXSGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-45.51%

+12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-3.12%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.52%

-15.45%

+11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.45%

-21.85%

+8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.20%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-6.10%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.84%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ENIAX и SGYAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) составляет 0.36%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что ENIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENIAXSGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

1.32%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

2.35%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

3.80%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

4.74%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

5.30%

-2.52%