Сравнение ENI.MI с SLB
ENI.MI (Eni S.p.A.) and SLB (Schlumberger Limited) are both stocks. Both are in the Energy sector — ENI.MI in Oil & Gas Integrated, SLB in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.23%/yr vs -0.95%/yr for SLB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и SLB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как SLB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENI.MI показывает доходность 48.39%, а SLB немного ниже – 47.40%. За последние 10 лет акции ENI.MI превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 12.23% против -0.95% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 48.39%
- 6 месяцев
- 48.74%
- 1 год
- 85.61%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 25.78%
- 10 лет*
- 12.23%
SLB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 47.40%
- 6 месяцев
- 46.56%
- 1 год
- 64.59%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- -0.95%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и SLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 48.39% | 32.30% | -8.72% | 23.40% | 16.20% | 52.36% | -33.91% | 6.73% | 4.79% | -5.53% |
SLB Schlumberger Limited | 47.40% | -8.98% | -19.48% | -3.75% | 92.38% | 50.79% | -48.44% | 20.39% | -42.06% | -27.52% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and SLB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. SLB — Ранг доходности на риск
ENI.MI
SLB
Сравнение ENI.MI c SLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENI.MI | SLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.32 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | 4.69 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.32 | 11.75 | +16.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENI.MI | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82 | 1.95 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.34 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | -0.02 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.01 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и SLB
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки SLB в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и SLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -84.78% | +25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -13.85% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.50% | -50.30% | +26.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -50.30% | +24.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.77% | -84.78% | +25.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -24.26% | +19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -34.09% | +20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 5.51% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и SLB
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (ENI.MI) составляет 7.51%, в то время как у Schlumberger Limited (SLB) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 8.92% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 25.02% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 33.36% | -10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 37.35% | -13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 40.54% | -14.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и SLB
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SLB в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.48% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
SLB Schlumberger Limited | 2.05% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENI.MI и SLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and SLB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и SLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор