Сравнение ENI.MI с DGX
ENI.MI (Eni S.p.A.) and DGX (Quest Diagnostics Incorporated) are both stocks. ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.23%/yr vs 11.91%/yr for DGX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и DGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как DGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 48.39%, что значительно выше, чем у DGX с доходностью 18.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENI.MI имеют среднегодовую доходность 12.23%, а акции DGX немного отстают с 11.91%.
ENI.MI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 48.39%
- 6 месяцев
- 48.74%
- 1 год
- 85.61%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 25.78%
- 10 лет*
- 12.23%
DGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и DGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 48.39% | 32.30% | -8.72% | 23.40% | 16.20% | 52.36% | -33.91% | 6.73% | 4.79% | -5.53% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 16.78% | 3.29% | 19.14% | -12.75% | -2.08% | 58.92% | 4.70% | 34.09% | -9.80% | -4.26% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and DGX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between ENI.MI and DGX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. DGX — Ранг доходности на риск
ENI.MI
DGX
Сравнение ENI.MI c DGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENI.MI | DGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.14 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | 1.40 | +5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.32 | 2.84 | +25.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENI.MI | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82 | 0.68 | +3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.59 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и DGX
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки DGX в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и DGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -35.40% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -11.21% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.50% | -16.27% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -25.08% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.77% | -35.40% | -24.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -2.91% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -9.76% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 5.53% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и DGX
Eni S.p.A. (ENI.MI) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 5.48% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 17.26% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 23.22% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 22.08% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 24.23% | +2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и DGX
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности DGX в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.65% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.48% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENI.MI и DGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and DGX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и DGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор