Сравнение ENI.MI с BTC-USD
ENI.MI (Eni S.p.A.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.61%/yr vs 56.54%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 47.16%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.39%. За последние 10 лет акции ENI.MI уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 12.61% против 56.54% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 49.00%
- 1 год
- 75.52%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 12.61%
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -26.39%
- 6 месяцев
- -28.70%
- 1 год
- -40.31%
- 3 года*
- 33.21%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 56.54%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 47.16% | 32.29% | -8.74% | 23.38% | 16.23% | 52.33% | -33.91% | 6.74% | 4.80% | -5.53% |
BTC-USD Bitcoin | -26.39% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -73.46% | 1,229.62% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and BTC-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ENI.MI
BTC-USD
Сравнение ENI.MI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENI.MI | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.86 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | -0.80 | +6.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | -1.38 | +25.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и BTC-USD
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.75%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.75% | -83.05% | +23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -50.24% | +37.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -50.24% | +26.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -73.60% | +47.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.75% | -82.51% | +22.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -48.50% | +42.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -40.03% | +23.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 34.94% | -31.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и BTC-USD
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (ENI.MI) составляет 7.00%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 11.08% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 34.70% | -13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 35.21% | -12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 44.75% | -21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 55.74% | -29.39% |
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and BTC-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор