Сравнение ENI.MI с ASML
ENI.MI (Eni S.p.A.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.61%/yr vs 35.57%/yr for ASML. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и ASML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 47.16%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 77.49%. За последние 10 лет акции ENI.MI уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 12.61% против 35.57% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 49.00%
- 1 год
- 75.52%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 12.61%
ASML
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 18.65%
- С начала года
- 77.49%
- 6 месяцев
- 75.58%
- 1 год
- 146.44%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 35.57%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 47.16% | 32.29% | -8.74% | 23.38% | 16.23% | 52.33% | -33.91% | 6.74% | 4.80% | -5.53% |
ASML ASML Holding N.V. | 77.49% | 37.93% | -1.61% | 35.71% | -26.18% | 76.41% | 52.37% | 97.94% | -5.56% | 37.03% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and ASML is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between ENI.MI and ASML shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. ASML — Ранг доходности на риск
ENI.MI
ASML
Сравнение ENI.MI c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENI.MI | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.46 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | 8.63 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 22.10 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и ASML
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.75%, примерно равная максимальной просадке ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.75% | -58.22% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -16.25% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -46.09% | +22.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -49.06% | +22.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.75% | -49.06% | -10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -1.81% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -13.92% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 6.34% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и ASML
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (ENI.MI) составляет 7.00%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 16.52% | -9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 33.22% | -12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 41.73% | -18.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 40.99% | -17.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 37.87% | -11.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и ASML
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности ASML в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.52% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENI.MI и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and ASML have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор