Сравнение ENI.MI с ADBE
ENI.MI (Eni S.p.A.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.23%/yr vs 9.72%/yr for ADBE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и ADBE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как ADBE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADBE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 48.39%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -26.75%. За последние 10 лет акции ENI.MI превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 12.23% против 9.72% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 48.39%
- 6 месяцев
- 48.74%
- 1 год
- 85.61%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 25.78%
- 10 лет*
- 12.23%
ADBE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -25.10%
- 1 год
- -40.36%
- 3 года*
- -19.75%
- 5 лет*
- -12.38%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 48.39% | 32.30% | -8.72% | 23.40% | 16.20% | 52.36% | -33.91% | 6.73% | 4.79% | -5.53% |
ADBE Adobe Inc | -28.71% | -30.63% | -20.54% | 71.96% | -36.98% | 21.87% | 39.14% | 49.07% | 35.16% | 49.30% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and ADBE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between ENI.MI and ADBE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. ADBE — Ранг доходности на риск
ENI.MI
ADBE
Сравнение ENI.MI c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENI.MI | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 0.79 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | -0.86 | +7.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.32 | -1.42 | +29.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENI.MI | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82 | -1.20 | +5.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | -0.34 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и ADBE
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки ADBE в -68.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -68.51% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -47.26% | +34.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.50% | -67.33% | +43.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -68.51% | +42.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.77% | -68.51% | +8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -64.24% | +59.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -19.53% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 28.68% | -25.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и ADBE
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (ENI.MI) составляет 7.51%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 13.76% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 28.38% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 33.86% | -10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 36.15% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 34.60% | -8.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и ADBE
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.48% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENI.MI и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and ADBE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор