Сравнение ENI.MI с AAPL
ENI.MI (Eni S.p.A.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.61%/yr vs 28.95%/yr for AAPL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и AAPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 47.16%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции ENI.MI уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 12.61% против 28.95% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 49.00%
- 1 год
- 75.52%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 12.61%
AAPL
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 48.56%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 19.67%
- 10 лет*
- 28.95%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 47.16% | 32.29% | -8.74% | 23.38% | 16.23% | 52.33% | -33.91% | 6.74% | 4.80% | -5.53% |
AAPL Apple Inc | 8.94% | -3.89% | 39.33% | 44.54% | -21.84% | 44.72% | 67.28% | 93.23% | -0.95% | 30.22% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and AAPL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between ENI.MI and AAPL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ENI.MI
AAPL
Сравнение ENI.MI c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENI.MI | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.38 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | 3.18 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 8.07 | +16.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и AAPL
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.75%, что больше максимальной просадки AAPL в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.75% | -56.08% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -14.83% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -36.63% | +13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -36.63% | +10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.75% | -38.03% | -21.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -7.14% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -12.29% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 5.84% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и AAPL
Eni S.p.A. (ENI.MI) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 6.66% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 16.71% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 22.72% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 27.34% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 29.26% | -2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и AAPL
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности AAPL в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.52% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENI.MI и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and AAPL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор