Сравнение ENHNX с USG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG).
ENHNX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 14 дек. 2015 г.. USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ENHNX и USG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENHNX и USG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENHNX Cullen Enhanced Equity Income Fund | 4.08% | 6.20% | 6.89% | 0.99% | -1.98% | 1.01% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 6.67% | 52.02% | 23.70% | 8.49% | 2.12% | 3.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ENHNX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью 6.67%.
ENHNX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.01%
USG
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 19.74%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- 28.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENHNX и USG
ENHNX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.
Доходность на риск
ENHNX vs. USG — Ранг доходности на риск
ENHNX
USG
Сравнение ENHNX c USG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENHNX | USG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.53 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 2.00 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.01 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 8.36 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENHNX | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.53 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.33 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между ENHNX и USG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENHNX и USG
Дивидендная доходность ENHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности USG в 25.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENHNX Cullen Enhanced Equity Income Fund | 5.91% | 4.38% | 5.99% | 6.22% | 3.82% | 7.77% | 5.86% | 5.69% | 6.45% | 6.82% | 7.67% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 25.81% | 27.33% | 7.48% | 8.16% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENHNX и USG
Максимальная просадка ENHNX за все время составила -35.59%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENHNX и USG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENHNX | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -18.35% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -18.35% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -12.84% | +8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -4.02% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 4.41% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENHNX и USG
Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) составляет 3.22%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что ENHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENHNX | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 10.09% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 20.91% | -13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 24.02% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 15.66% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 15.66% | -0.18% |