PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENHI с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENHI с CIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENHI (iShares Enhanced International Active ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ENHI is actively managed, while CIL is passively managed. ENHI charges 0.27%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности ENHI и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Enhanced International Active ETF (ENHI) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ENHI

1 день
0.58%
1 месяц
2.83%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.75%
1 год
16.45%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENHI и CIL

2026 (YTD)
ENHI
iShares Enhanced International Active ETF		8.90%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Enhanced International Active ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с ENHI:
ENHI с PATNENHI с SPDWENHI с VEUENHI с IDEVENHI с IVVENHI с VIDIENHI с GMOI
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с VXUSCIL с BKCICIL с QLTICIL с ACWX

Доходность на риск

ENHI vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENHI
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENHI c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced International Active ETF (ENHI) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ENHI vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENHICILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.13

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.43

+1.56

Просадки

Сравнение просадок ENHI и CIL

Максимальная просадка ENHI за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENHI и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENHICILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-36.27%

+30.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.60%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.58%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-6.55%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ENHI и CIL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENHICILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

8.12%

+14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

16.49%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

17.17%

+5.46%

Сравнение комиссий ENHI и CIL

ENHI берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENHI и CIL

ENHI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
ENHI
iShares Enhanced International Active ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, ENHI is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENHI is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

CIL has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for ENHI.

They also come from different issuers: iShares and Crestview. Their fees differ too: 0.27% for ENHI and 0.45% for CIL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENHI и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор