Сравнение ENHI с AVEM
ENHI (iShares Enhanced International Active ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - ENHI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by iShares, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ENHI charges 0.27%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.
Доходность
Сравнение доходности ENHI и AVEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ENHI
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEM
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 24.95%
- 6 месяцев
- 25.19%
- 1 год
- 43.82%
- 3 года*
- 24.93%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENHI и AVEM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ENHI iShares Enhanced International Active ETF | 8.32% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 15.63% |
Correlation
The correlation between ENHI and AVEM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENHI vs. AVEM — Ранг доходности на риск
ENHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVEM
Сравнение ENHI c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced International Active ETF (ENHI) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENHI | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENHI и AVEM
Максимальная просадка ENHI за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENHI и AVEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENHI | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -36.05% | +30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -4.55% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -10.04% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENHI и AVEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENHI | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 22.10% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 18.98% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 20.90% | +1.14% |
Сравнение комиссий ENHI и AVEM
ENHI берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENHI и AVEM
Дивидендная доходность ENHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности AVEM в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 1.83% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
ENHI iShares Enhanced International Active ETF | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENHI and AVEM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENHI is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENHI is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.
AVEM has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.20% for ENHI.
ENHI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.27% for ENHI and 0.33% for AVEM.
Подберите оптимальное распределение для ENHI и AVEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор