Сравнение ENGW.L с EWC
ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) and EWC (iShares MSCI Canada ETF) are both exchange-traded funds - ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while EWC is a Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGW.L returned 15.70%/yr vs 19.61%/yr for EWC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ENGW.L charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for EWC.
Доходность
Сравнение доходности ENGW.L и EWC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGW.L торгуется в GBP, в то время как EWC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGW.L показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у EWC с доходностью 10.63%.
ENGW.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 12.18%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам ENGW.L и EWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 30.79% | 7.20% | 3.55% | -2.06% | 20.65% |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 10.63% | 26.24% | 14.34% | 8.99% | -10.70% |
Correlation
The correlation between ENGW.L and EWC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between ENGW.L and EWC has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGW.L vs. EWC — Ранг доходности на риск
ENGW.L
EWC
Сравнение ENGW.L c EWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGW.L | EWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.48 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 4.30 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 18.53 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGW.L | EWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.73 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.39 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ENGW.L и EWC
Максимальная просадка ENGW.L за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки EWC в -45.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGW.L и EWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGW.L | EWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.65% | -45.68% | +24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -8.09% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | -14.34% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | 0.00% | -7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -8.34% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 1.88% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGW.L и EWC
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с iShares MSCI Canada ETF (EWC) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что ENGW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGW.L | EWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 3.39% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 9.63% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 12.77% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 14.75% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 17.63% | +5.16% |
Сравнение комиссий ENGW.L и EWC
ENGW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EWC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGW.L и EWC
ENGW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 1.31% | 1.45% | 2.23% | 2.27% | 2.34% | 1.85% | 2.09% | 2.16% | 2.65% | 1.97% | 1.75% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
ENGW.L and EWC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENGW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for EWC.
ENGW.L is categorized as Energy Equities, while EWC is Canada Equities. ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while EWC tracks MSCI Canada Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ENGW.L and 0.49% for EWC.
Подберите оптимальное распределение для ENGW.L и EWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор